一、名词解释
1.偏回归系数
2.异方差性
3.虚拟变量
4.间接最小二乘法
5.调整的多元可决系数
6.序列相关性
7.滞后变量
8.行为方程
9.受约束回归
10.多重共线性
11.滞后变量
12.识别问题
13.无约束回归
14.随机解释变量
15.分布滞后模型
16.参数关系体系
二、简答题
1.建立与应用计量经济学模型的主要步骤有哪些?
2.说明随机误差项ui和残差项ei的区别与联系。
3.分布滞后模型估计时遇到的主要问题有哪些?
4.什么是序列相关性? 举例说明经济现象中序列相关性的存在。检验序列相关性的方法思路是什么?
5.假设某投资函数为:
其中:为t期的投资;表示t期的销售量。
假定滞后形式为倒“V”型,简述如何设计权数估计此模型。
6. 计量经济学模型主要有哪些应用领域? 各自的原理是什么?
7.为什么要进行解释变量的显著性检验?
8.举例说明自回归模型估计时遇到的主要问题有哪些?
9.什么是多重共线性?产生多重共线性的经济背景是什么?检验多重共线性的方法思路是什么?
10.为什么说对模型施加约束条件后,其回归的残差平方和一定不比未施加约束的残差平方和小?在什么条件下,受约束回归与无约束回归的结果相同?
11.模型的检验包括几个方面? 其具体含义是什么?
12.总体方差与参数估计方差的区别与联系。
13.叙述用阿尔蒙多项式法估计有限分布滞后模型的原理。对多项式的阶数k有哪些限制,为什么?
14.在存在AR(1)的情形下,估计自相关参数ρ有哪些不同的方法?其基本思路是什么?
15.多元线性回归模型与一元线性回归模型有哪些区别?
16.什么是计量经济学?计量经济学方法与一般经济数学方法有什么区别?
17.为什么用可决系数R2评价拟合优度,而不用残差平方和作为评价标准?
18.什么是“虚拟变量陷阱”?
19.什么是异方差性? 举例说明经济现象中的异方差性。检验异方差性的方法思路是什么?
20.为什么说最小二乘估计量是最优线性无偏估计量?多元线性回归最小二乘估计的正规方程组能解出唯一的参数估计的条件是什么?
三、综合题
1.一个由容量为209的样本估计的解释CEO薪水的方程为:
Ln(salary)=4.59 +0.257ln(sales)+0.011roe+0.158finance +0.181consprod – 0.283utility
(15.3) (8.03) (2.75) (1.775) (2.130) (-2.895)
其中,salary 表示年薪水(万元)、sales表示年收入(万元)、roe表示公司股票收益(万元);finance、consprod和 utility均为虚拟变量,分别表示金融业、消费品工业和公用事业。假设对比产业为交通运输业。
解释三个虚拟变量参数的经济含义;
保持sales和roe不变,计算公用事业和交通运输业之间估计薪水的近似百分比差异。该差异在1%显著水平上统计显著吗?
消费品工业和金融业之间估计薪水的近似百分比差异是多少?
写出能直接检验(3)中差异是否统计显著的方程。
(已知1%显著性水平下自由度为203的t分布的临界值为1.96)
2.下列为一完备的联立方程计量经济学模型:
其中:M为货币供给量,Y为国内生产总值,P为价格总指数。
指出模型的内生变量、外生变量、先决变量;
写出简化式模型;
确定模型的识别状态;
如果模型不可识别,试作简单修改使之可以识别。
3.考虑以下方程(括号内为估计量的标准差):
(0.080) (0.072) (0.658)
其中:W表示年的每位雇员的工资和薪水,P表示t年的物价水平,U表示t年的失业率.
解释方程中0.364的含义。
求出各斜率系数估计量的t统计量的值。
检验各解释对应变量影响的显著性;
说明Pt-1在理论上的正确性,Pt-1是否应从方程中删除?
(已知5%显著水平下自由度为15的t分布临界值分别为2.13)
4.已知简单的Keynesian收入决定模型如下:
(消费方程)
(投资方程)
(定义方程)
指出模型的内生变量、外生变量、先决变量;
导出简化型方程;
以投资方程的简化型为例,说明简化型参数是用来测定外生变量变化对内生变量所起的直接与间接的总影响。
确定每个结构方程的识别状态,整个模型的识别状态如何?
5.有人根据美国1961年第一季度至1977年第二季度的季度数据,得到咖啡需求函数的回归方程如下:
(-2.14) (1.23) (0.55) (-3.36) (-3.74) (-6.03) (-0.37)
R2=0.80
其中,Q为人均咖啡消费量(单位:磅),P为咖啡价格(以1967年价格为不变价格),P’为茶的价格(以1967年价格为不变价格),T为时间趋势变量(1961年第一季度为1,……,1977年第二季度为66);
(1) 模型中P的系数的经济含义是什么?
(2) 咖啡的价格需求是否很有弹性?
(3) 模型中虚拟变量的作用是什么?哪个虚拟变量统计显著?
(4) 咖啡的需求是否存在季节效应?
6.一个由两个方程组成的联立方程模型的结构形式如下:
(1)指出该联立模型中的内生变量与外生变量。
(2)分析每一个方程是否为不可识别的,过度识别的或恰好识别的?
(3)可以使用ILS方法估计第1和第2个方程吗?
(4)逐步解释如何在第2个方程中使用2SLS方法。
7.某地区供水部门利用最近15年的用水年度数据得出如下估计模型:
(-1.7) (0.9) (1.4) (-0.6) (-1.2) (-0.8)
F=38.9
其中,water表示用水总量(百万立方米),house表示住户总数(千户),pop表示总人口(千人),pcy表示人均收入(元),price表示价格(元/),rain表示降雨量(毫米)。
根据经济理论和直觉,分析回归系数的符号 (不包括常量)。方程中的符号与你的分析相符吗?
在10%的显著性水平下,请进行变量的t-检验与方程的F-检验。
T检验与F检验结果有相矛盾的现象吗?
你认为估计值是有偏的、无效的或不一致的吗?阐述理由。
(已知10%显著水平下自由度为9的t分布临界值为1.83、分子自由度为5,分母自由度为9的 F分布临界值为2.61)
8.下列为一完备的联立方程计量经济学模型:
其中:M为货币供给量,Y为国内生产总值,P为价格总指数,C、I分别为居民消费与投资。
指出模型的内生变量、先决变量;
导出简化式模型;
确定模型的识别状态;
ILS、IV、2SLS中哪些可用于原模型第1、2个方程的参数估计。