最优化学习笔记(一)——牛顿法(一维搜索方法)

一、一维搜索方法

讨论目标函数为一元单值函数f:RR时的最优化问题的迭代求解方法。

二、局部极小点的条件

n元实值函数f的一阶导数Df为:

Df[fx1,fx2,,fxn]

函数f的梯度是Df的转置:f=(Df)T, 顺便说一句,f 的二阶导数是黑塞矩阵。

下面只给出局部极小点位于约束集内部时的一阶必要条件。多元实值函数f在约束集Ω上一阶连续可微,约束集ΩRn的子集。如果x是函数fΩ上的局部极小点,且是Ω的内点,则有

f(x)=0

成立。

三、牛顿法

考虑一元单值函数在区间上求极小值的问题,此处假设函数连续二阶可微。下面构造一个经过点(x(k),f(x(k)))二次函数,该函数在x(k)的一阶和二阶导数分别为f(x(k)),f′′(x(k)).那么,构造的函数如下:

q(x)=f(x(k))+f(x(k))(xx(k))+12f′′(x(k))(xx(k))2

则有
q(x(k))=f(x(k))(1)q(x(k))=f(x(k))(2)q′′(x(k))=f′′(x(k))(3)

q(x)可以认为是 f(x)的近似。因此,求函数 f的极小值点近似于求解q的极小值点,函数 q应该满足一阶必要条件:
0=q(x)=f(x(k))+f′′(x(k))(xx(k))

x=x(k+1),可得:
x(k+1)=x(k)f(x(k))f′′(x(k))

上式即为牛顿法的迭代公式,当 f′′(x)>0时,对于区间内的 x都成立,牛顿法正常,反之当f′′(x)<0时,牛顿法可能收敛到极大值点。

后续将牛顿法扩展到目标函数为f:RnR上。

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