机器学习笔记(十二)——马尔科夫模型

    马尔科夫模型是一种概率图模型,它描述了一类重要的随机过程(随机过程又称为随机函数,是随时间而随机变化的过程)。我们常常需要考察一个随机变量序列,这些随机变量序列并不是相互独立的,每个随机变量的值都依赖于这个序列前边的状态。

    如果一个系统有N个有限状态S={s1,s2,,sN},那么随着时间的推移,该系统将从一个状态转换到另一个状态。Q=(q1,q2,,qT)为一个随机序列,它表示为在t时刻系统的状态qT,值为S中的某个状态。

系统在时间t处于状态sj的概率取决于其在时间1,2,t1的状态,该概率为:

P(qt=sj|qt1=si,qt2=sk,)

    如果在特定的条件下,系统在时间t的状态只与它之前t1的状态有关,即

P(qt=sj|qt1=si,qt2=sk,)=P(qt=sj|qt1=si)(1)

则该系统构成一个离散的 一阶马尔科夫链

    如果只考虑(1)式独立于时间t的随机过程:

P(qt=sj|qt1=si)=aij,1i,jN

则该随机过程称为马尔科夫模型。其中,状态转移概率aij满足以下条件:

aij0j=1Naij=1

显然,有 N个状态的一阶马尔科夫过程有N2次状态转移,状态转移概率可以表示为一个状态转移矩阵。

    马尔科夫模型可以视为随机的有限状态机。

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