最优化学习笔记(十一)——对偶问题的例子

某线性规划问题为:

mincTxst.Axb

这个例子和上节中的表2非对称形式的对偶关系比较接近,将上式改写为:
maxxT(c)st.xTATbT

那么,上述问题的对偶问题为:
minbTλst.ATλ=cλ0

进一步改写为:
maxλTbst.λTA=cTλ0

将对偶向量取负号得:
maxλTbst.λTA=cTλ0

本来还要准备一个例子,但是这个例子中讲到了单纯形法求解最优化问题,因此,待讲完单纯形法之后进行补充。

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