本系列博文是对研一课程《模式识别与机器学习》的随堂笔记，希望将老师所讲的与自己的见解记录下来，方便加深自己的理解以及以后复习查看，笔记完全按照老师所讲顺序，欢迎交流。

一、模式识别与机器学习的基本问题

机器学习主要解决以下四类问题：
1.监督学习：指的是训练的数据既包括特征（feature）又包括标签（label），通过训练，让机器可以自己找到特征和标签之间的联系，在面对只有特征没有标签的数据时，可以判断出标签。监督学习主要分为两类，分别为回归问题（Regression）与分类问题（Classification）。回归问题的目标是通过对已有数据的训练拟合出恰当的函数模型，分类问题的目标是通过分析数据的特征向量与对应类别标签的关系，对于一个新的特征向量得到其类别。两者的区别是回归针对连续数据，分类针对离散数据。

2.非监督学习：指的是在未加标签的数据中，找到隐藏的结构，由于提供给学习者的实例是未标记的，因此没有错误信号（损失）来评估潜在的解决方案。典型的非监督学习类型包括聚类（Cluster）、隐马尔可夫模型、使用特征提取的技术降维（主成分分析）。

3.半监督学习：所给的数据有的是有标签的，而有的是没有标签的，试图利用大量的未标记示例来辅助对少量有标记示例的学习，常见的两种半监督的学习方式是直推学习（Transductive learning）和归纳学习（Inductive learning）。

4.强化学习（Reinforcement learning）：指的是机器以“试错”的方式进行学习，通过与环境交互获得奖赏指导行为，目标是使机器获得最大的奖赏。强化学习中由环境提供的强化信号对产生动作的好坏作评价，而不是告诉机器如何去产生正确的动作。

二、多项式曲线拟合（Polynomial Curve Fitting）实例

本课程讲述的机器学习算法多为监督学习算法和非监督学习算法，此处用多项式曲线拟合的例子来简述监督学习的过程，作为全文开篇的算法来讲解机器学习的共通性。

1.问题描述

输入变量：x ，目标变量：t ， 生成过程：实际问题中是未知的 ， 给定训练样本：x，t

前文讲述过监督学习是指训练的数据既包括特征，又包括标签。在本例中，输入变量x即为数据特征，目标变量t即为标签，我们给定训练样本:x，t。生成过程也就是我们将使用的带有参数的待拟合模型（实际问题中是未知的，需要根据人为的经验选取合适的模型），本例中采用的模型为多项式模型，公式如下，

我们的目标是当给定新的x值时，能够通过此模型预测t的值，也就是说，我们需要利用给定的训练样本，估计模型中的参数w。如何计算出最佳的w值？采用误差平方和最小的原理，即

2.求解问题

问题中，参数w的个数M是模型的关键，我们假定有10个训练样本，分别取M=0，1，3，9来观察模型的拟合情况。

当M=0，1时，模型的效果很差，很多点不在曲线上；当M=3时，模型效果良好，红色线与绿色线基本一致；当M=9时，虽然所有训练数据均在曲线上，但模型效果极差，红色线与绿色线差别极大（10个方程，9个未知数，相当于模型有确定的解），这种情况称为过拟合（Over-fitting），与之相对应的是欠拟合（Under-fitting）。我们对M取值的不同情况进行考察，得到如下的结果，

此处的$E_{RMS}$为均方误差（root-mean-square），

当M=9时，此时的训练误差很小（为零），而测试误差很大，这种情况我们称为过拟合；相对应的，欠拟合是由于训练量少导致的训练误差很大的情况。可见，当参数数量很多时，接近或超过训练数据的数量，会导致过拟合，也就是说，模型复杂度越高过拟合越容易发生。对于一个模型来说，如果它能够对没见过的数据做出预测，我们就说它能够从训练集泛化到测试集，我们的目标是构造出泛化精度尽可能高的模型。在欠拟合与过拟合间存在一个最佳泛化模型，

上述是采用10个训练样本和9个模型参数的情况，我们尝试增加训练样本的数量，观察训练结果，

我们发现，训练样本数量越多，模型的拟合效果越好，同时解决了过拟合的问题，说明增加数据集有效地解决了模型复杂度过高导致的过拟合问题。由此可以看出，模型复杂度与训练集输入的变化密切相关，当我们选择模型时，数据集中包含的数据点的变化范围越大，在不发生过拟合的前提下可以使用的模型就越复杂。

观察训练后的模型参数，发生过拟合情况下的参数往往非常大，原因是拟合函数需要考虑每一个训练样本点，最终形成的拟合函数波动很大，在某些很小的区间里函数值的变化很剧烈，意味着在某些区间的函数导数值的绝对值会非常大，只有参数（系数）足够大，导数的绝对值才能更大。

为了约束参数的范围，采用正则化 的方法，可以在一定程度上减少过拟合的情况。

在损失函数尾部所加的计算式即为正则项，直观上来看正则项缓解了$w$的变化，可以假设当$E(w)$有同样的$\Delta E(w)$时，由于正则项始终为正，分担了一部分的$E(w)$的变化，相对于不加上正则项，减缓了由于原损失函数项$C_0$导致的$w$的变化（个人理解）。严格的数学推导如下，

$C$为添加正则项后的损失函数，采用梯度下降法进行求解，

其中，$\eta 、\lambda 、n$都是正的，所以 $1-\eta \lambda /n$小于1，它的效果是减小$w$（直接减小了$w$的值，防止过大或过小，限制$w$的范围）。
$\lambda$是超参数，需要人为设置，当$\lambda =0$时相当于不加入正则项，设置不同的$\lambda$有如下不同的结果，

模型参数值如下，

正则化有效的缓解了模型的过拟合问题，解决途径：添加正则项→限制参数→解决过拟合。

未完待续