ADF检验原理及其MATLAB实现
- 1 概述
- 1.1 ADF检验的原理
- 2 MATLAB函数
- 3 案例
- 参考
1 概述
ADF检验（Augmented Dickey-Fuller test），也叫做单位根检验。顾名思义，ADF是 Dickey-Fuller检验（DF检验）的增广形式。DF检验只能应用于一阶情况，当序列存在高阶的滞后相关时，可以使用ADF检验，所以说ADF是对DF检验的扩展。
1.1 ADF检验的原理
ADF检验就是判断序列是否存在单位根：如果序列平稳，就不存在单位根；否则，就会存在单位根。
因此，ADF检验的 H0 假设就是存在单位根，如果得到的显著性检验统计量小于三个置信度（10%，5%，1%），则对应有（90%，95%，99%）的把握来拒绝原假设。
- 原假设：存在单位根（时间序列不平稳）
- 备择假设：不存在单位根（时间序列平稳）</
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