EVIEWS序列相关检验2

序列相关检验、处理及案例

内蒙古科技大学经济与管理学院

边璐 2011.11.10

内容安排

• 自相关性的检验

• 自相关性的解决方法

• 案例分析

自相关性的检验

• 1、图示法(上节课已说过)

• 2、DW检验

• 3、回归检验法

• 4、高阶自相关性检验

2、杜宾-瓦森(Durbin-Watson)检验法

D‐W 检验是杜宾( J.Durbin )和瓦森 (G.S.

Watson)于1951年提出的一种检验序列自相关

的方法。该方法的假定条件是：

(1)解释变量X非随机；

(2 )随机误差项μi为一阶自回归形式：

μ ρμ +ε

i i−1 i

(3 )回归模型中不应含有滞后因变量作为解释

变量，即不应出现下列形式：

Y β =+β X +L+β X +γY +μ

i 0 1 1i k ki i−1 i

(4 )回归含有截距项 (5)统计数据比较完整

D.W. 检验基本原理及步骤

(1)提出假设，H0: ρ=0 ，即不存在(一阶)自相

关性； H1: ρ≠0 ，即存在(一阶)自相关性

(2 )构造统计量： 一阶自回归模型μ=ρμ +ε

i i‐1 i

的参数估计。

n

% % 2

∑(e −e −1 )

t t

D .W . t 2

n

%2

∑et

t 1

展开D.W.统计量：

n n n

~ + ~ 2 − 2 2 ~ ~

e e e e

∑ ∑ −1 ∑ −1

t t t t

t 2 t 2 t 2

. .

D W n (* )

~ 2

∑et

t 1

n n n

%2 %2 %2