martingale与Markov Process的关系

鞅过程与马尔科夫过程是什么关系?

1.鞅代表的是公平游戏,马尔可夫过程侧重过程无记忆性

总而言之:鞅和马尔可夫过程没有包含的关系。因为鞅代表的是公平游戏,而马尔可夫过程侧重过程无记忆性。两者没有内在联系。

注:本文将试图从直观上解释,因此会略去一些过于严谨而不影响直观理解的条件。

定义:

鞅(martingale):如果随机过程X(t)满足对任意的s<t,都满足[公式],则称为鞅。

直观上而言,已知鞅过程在某一时刻的值时,其任意之后时刻的条件期望为这一时刻的值。从赌徒的角度来看,它是一个公平的游戏。

举例而言,如果我们在玩摇骰子比大小的游戏,每一轮输家要给赢家一元钱。假设游戏公平,在第十局结束后,你已经发现自己赢了4元,在十一局时,由于游戏的公平性,你有一半几率赢一元,也有一半几率输一元。此时你在第十一局结束后收益的条件期望为4元。甚至,在第二十局时你收益的期望依然是4元。从第十局以后,无论局数为多少,你的条件期望都会等于在第十局的收益。此时你的收益就是一个鞅过程。

马尔可夫过程(Markov Process):如果随机过程X(n)满足对任意时刻,给过去全部经历的路程,其分布与给最近一点的位置相同,即[公式]。

直观上而言,如果我要研究一个马尔可夫过程未来的发展,你给我这个过程经历的路程与给我你最后观察到的点的位置是等价的,即拥有路程并不能带来更多的信息。这或许有点难以理解,但如果你假设股票的价格是马尔可夫过程,那么你做决策仅仅在乎此时的股票价格而不会在乎股票整体的走势。这说明,马尔可夫过程侧重于过程的无记忆性。

举例而言,小红家住在10楼,她可以坐电梯或者走楼梯下楼。但是楼梯口某个位置特别暗,有可能会在那栽跟头。如果我们假设这是个马尔可夫过程,当我们观察到小红今天走楼梯下楼时,我们就会说小红今天有几率p在那边摔倒,此时摔倒的几率为一个常数。转而言之,我们并不在乎小红走过多少次楼梯口,我们假设她永远不会从上次的摔倒中学习。也就是说,小红在楼梯口摔了一次与摔了十次后,只要观察到她走楼梯,她就有相同的机会在同样的地方栽跟头。

对于布朗运动而言,其既是鞅又是马尔可夫过程。

由于布朗运动的增量独立且均值为0的特性,(即[公式]与[公式]独立且均值为0)。我们很容易证明布朗运动即是鞅又是马尔可夫过程。但对于一般的情形,鞅与马尔可夫过程并没有更多相关性。究其原因,是因为两者的侧重点不同,鞅侧重公平性,而马尔可夫过程侧重无记忆性。这两者并无联系。

两者无包含关系举例。

是马尔可夫却不是鞅的过程:带飘移的布朗运动:[公式]。此时无记忆性并不违背,因为[公式]与[公式]都具有独立增量,因此知道路径并不会比知道最近的点要优越。但是这个过程却不是鞅,因为它并不公平。由于飘移项的引入,其均值会一直增大,在赌博中,如果你的期望收益一直变大,那这个游戏一定不会是公平的。因此,这个过程是马尔可夫却不是鞅。

是鞅却不是马尔可夫的过程:过程相关的Ito积分:[公式]。此时[公式]在t时刻的增量会是与过去所有路径[公式]的积分相关的随机变量。此时仅仅知道最近一点的观察值不足以给出很好的预测,我们需要知道全部的路程。但这个过程却会是鞅,因为每一个增量都可以表示成路径和布朗运动增量的和,而布朗运动均值为零,故其增量会为零,不违背鞅的性质。因此,这个过程是鞅而不是马尔可夫。

2. 直观理解

Martingale的词本意是指马车上马夫控制马前进的缰绳(如果我记得没错的话),所以从词源来看刻画了一种过程前进(未来)与现在出发点关系的含义。具体来说缰绳的作用是使得马车的前进方向与现在所冲的方向一致,所以在概率上来解释就是未来发生的所有路径可能性的期望值与现在的出发点一致。

从这个意义上来说Matingale的核心是说明了一个过程在向前演化的过程中的稳定性性质。但它并没有说明这个过程是如何到达这一时间点的(是否由上一个时间点所在的位置决定,matingale并没有说明)。再用马车的例子来说,Martingale告诉了你马车在未来是怎么向前走的,中间会有左右的波动(比如马、车夫走神了,路上有坑马要绕开,etc.),但整体来说马是沿着一条直线向前走的。

马尔科夫过程的核心在于点明了过程的演化是无记忆性的。还拿马车来举栗子,假设车夫喝醉了,他没有意识并在一个很大的广场,马车下一刻前进的方向并不需要是一条直线(经过车夫与马的直线,这种情况下缰绳是绷直的,是martingale),或者说缰绳由于车夫没绷紧是松垮的,这种情况下马车在下一刻可以去任何一个方向,整体上来说前进方向也不必须有什么稳定性规律可循,但整个过程唯一的共性是马迈出前腿的时候,能够到达的所有可能范围,是由它的后腿(你现在所在的位置)决定的(但马可能扭一扭屁股,身子弯曲一下,所以不必须走直线,不必需走直线,不必需走直线!),而并没有由上一步马所在的位置决定,这也就是所谓的无记忆性。

所以从这两个角度来理解,两个名词
有共性:都从一个过程的全生命角度描画了一个过程的演进性质,

有重叠:当还是马车例子的时候,martingale也是一个markov(因为虽然走直线,但下一刻的位置还是只由现在决定,只是马身子不能扭曲,不能改变方向),这个例子在概率上最熟悉的模型就是brownian motion了;而反过来,马车未来位置由现在决定,又走直线,所以此时markov process 也是一个martingale (例子还是brownian motion);

但更重要的是两个过程本质上不是在讲一回事:比如还是马车车夫,喝醉了但走在一个三维空间,这时候它是一个markov process,但是由于方向不确定,此时已经不是martingale而变成了一个local martingale; 而反过来,假设有一个错帧宇宙,空间共享但时间差一天,这时候同一个马车走在不同的宇宙里(但行走轨迹独立),缰绳拉直,此时两架马车都走之前,两架马车组成的系统是一个martingale,但是由于下一时刻前进的方向与宇宙1中的此时有关,也与宇宙2中的昨天有关,所以两架马车组成的系统就不再是一个markov了。

总结一下,brownian motion (wiener process)既是markov process 又是 martingale; 而markov process 与martingale是相交而非包含与反包含关系。只能说你中有我我中有你,但你不属于我我也不属于你…

3. 公式理解

在这里插入图片描述

https://www.zhihu.com/question/22181185

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.mzph.cn/news/345476.shtml

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

【渝粤题库】陕西师范大学151105 财务管理基础作业(高起专)

《财务管理原理&#xff08;高起专&#xff09;》作业 一、单项选择题 1、短期借款较多&#xff0c;流动比率降低&#xff0c;这对一个企业来说一般属于 &#xff08; &#xff09; A、优势 B、劣势 C、机会 D、威胁 2、影响企业价值的两个最基本因素是 &#xff08; &#xff…

【渝粤题库】陕西师范大学163202 管理学原理 作业(高起本 专升本)

《管理学原理&#xff08;专升本&#xff09;》作业 一、名词解释 1、管理 2、德尔斐技术 3、目标管理 4、马斯洛的需求层次 5、效价 6、管理方格论 7、公平理论 8、头脑风暴法 9、授权式领导 10、管理幅度 11、泰罗制 12、同期控制 二、判断并说明理由 1、决策遵循的是满意原…

lambda 序列化_Lambda,会序列化吗?

lambda 序列化因此&#xff0c;我一直在思考Tyrus项目所需的增强功能&#xff0c;该功能允许用户广播到跨机器集群连接到URL的客户端子集。 有多种方法可以做到这一点。 但是自从我使用JDK 8以来&#xff0c;这个问题肯定看起来像钉子。 为此&#xff0c;我创建了一个简单的单…

【渝粤题库】陕西师范大学164205 ERP原理及应用 作业(专升本)

ERP原理及应用&#xff08;专升本&#xff09; 单项选择题 企业信息化综合运用了现代制造技术、&#xff08; &#xff09;、自动化技术、管理技术&#xff0c;将企业各项活动中的人、技术和经营管理&#xff0c;以及信息流、物料流和左流有机集成&#xff0c;实现企业整体优化…

LaTeX双栏模板插入通栏公式(跨栏插图)

1. 利用带星号的浮动体环境 带星号的浮动体figure和table环境可以在双栏模板中使用&#xff0c;例如我们以IEEEtran为例&#xff0c;插入通栏公式 \documentclass{IEEEtran} \usepackage{amsmath&#xff0c;lipsum} \begin{document} \lipsum[1] \begin{figure*} \begin{ali…

JDK 12新闻(2018年9月13日)

随着通用性的JDK 11计划在本月底&#xff08;2018 9月25日&#xff09;&#xff0c;这是一个好时机&#xff0c;开始在更紧密地看着JDK 12 。 在OpenJDK jdk-dev邮件列表上的标题为“ JDK 12的计划时间表 ”的消息中 &#xff0c; Mark Reinhold宣布&#xff1a;“随着JDK 11即…

【渝粤题库】陕西师范大学165211创新管理 作业(专升本)

一、单选题 1.约瑟夫•熊彼特在1912年出版的《&#xff08; &#xff09;》一书中最早提出“创新”一词。 A经济发展理论 B经济分析史 C资本主义、社会主义与民主 D景气循环论 2.约瑟夫•熊彼特的创新理论中&#xff0c;认为创新的主体是&#xff08; &#xff09;。 A企业 B市…

[渝粤题库]西北工业大学中国古代法制史

中国古代法制史 1. 明清时期的主审机关是&#xff08; &#xff09;。 A.刑部 B.大理寺 C.都察院 2. 唐朝编订的&#xff08; &#xff09;&#xff0c;成为后世《宋刑统》的体例渊源。 A.《唐六典》 B.《永徽律疏》 C.《大中刑律统类》 3. 《宋刑统》在内容上沿袭&am…

renew process 更新过程

一个泊松过程可以分解成一系列 i.i.di.i.di.i.d 的指数分布随机变量相加&#xff0c;如果把指数分布换成其他 i.i.di.i.di.i.d 的分布就得到了更新过程。 更新过程本身是泊松过程的一种扩长&#xff0c;同时更新过程也可以发展出一套更新理论&#xff0c;包括更新方程等。 htt…

[渝粤题库]西北工业大学刑法

刑法 一单选题 1.我国刑法的任务是用刑罚同( ) 行为作斗争。 A.危害国家安全犯罪 B.破坏社会主义经济秩序犯罪 C.其他刑事犯罪 D.一切犯罪 2.我国刑法对空间效力的规定&#xff0c;采取的是( )。 A.属地原则 B.属人原则 C.保护原则 D.以属地原则为主&#xff0c;兼采属人原则、…

离散时间信号,连续时间信号,模拟信号,数字信号区别

连续时间信号 &#xff1a; 在时间t 上是连续的值 时间连续&#xff0c; 幅值连续。 定义为模拟信号。时间连续&#xff0c; 幅值离散。 比如脉冲信号。 离散时间信号 &#xff1a; 在时间t上 是离散的值 时间离散&#xff0c; 幅值连续。 &#xff08;在任意两个离散时间点…

[渝粤题库]西北工业大学复变函数与积分变换

复变函数与积分变换 窗体顶端 1. 下列关于幂级数的叙述,不正确的是&#xff08; &#xff09;。 A.在收敛圆内,幂级数绝对收敛 B.在收敛圆外,幂级数发散 C.在收敛圆周上,可能收敛,也可能发散 D.在收敛圆周上,条件收敛 2. 函数在处的导数( ) A.等于0 B.等于1 C.等于-…

java8 javafx_Java8中的外观(JavaFX8)

java8 javafxJavaFX8在外观方面进行了一些更改 &#xff0c;其中最相关的是新CSS API &#xff0c;它允许您为控件以及已公开的Skin类创建新CSS属性和伪类。 使用CSS可以更改控件的很多外观&#xff0c;但是CSS可以实现很多功能&#xff0c;这就是Skin类的用处。从“ UI控件体…

[渝粤题库]西北工业大学材料力学(更新)

材料力学 置于刚性平面上的短粗圆柱体&#xff0c;在上端面中心处受到一刚性圆柱压头的作用&#xff0c;如图所示&#xff0c;若已知压头和圆柱的横截面面积分别为&#xff0c;圆柱的许用压应力&#xff0c;许用挤压应力&#xff0c;则圆柱将&#xff08; &#xff09;。 B.发…

如何通俗易懂地解释卷积?

马同学 从数学上讲&#xff0c;卷积就是一种运算。 某种运算&#xff0c;能被定义出来&#xff0c;至少有以下特征&#xff1a; 首先是抽象的、符号化的 其次&#xff0c;在生活、科研中&#xff0c;有着广泛的作用 比如加法&#xff1a; [公式] &#xff0c;是抽象的&…

[渝粤题库]西北工业大学电工与电子技术

电工与电子技术 1.{ 如图所示电路中&#xff0c;电压U等于&#xff08; &#xff09;。} 4V 2.{ 直流电路如图所示&#xff0c;电流I应等于&#xff08; &#xff09;。} 7A 3.{ 如图所示电路中&#xff0c;a点电位等于&#xff08; &#xff09;。} &#xff0d;1V 4.{ 将…

具有中央异常处理和VO验证的Spring Data JPA –框架

1.简介 一段时间以来&#xff0c;Spring框架已成为事实上的标准&#xff0c;可以创建任何基于REST API的应用程序。 Spring提供了各种现成的组件&#xff0c;以避免编写重复而繁琐的样板代码。 另外&#xff0c;关于Spring的美丽之处在于&#xff0c;如果有现成的解决方案&…

[渝粤题库]西北工业大学统计学

窗体顶端 一. 单选题 &#xff08;共35题,共70分&#xff09; 1. 有A、B两单位&#xff0c;A单位工人的平均工资为1100元&#xff0c;标准差为125元&#xff0c;B单位资料如下表1所示&#xff1a; 根据表1资料&#xff0c;计算B单位工人平均工资为&#xff08; 1050元 &#…

matlab获得矩阵行数或列数的函数

1、ndims(A)返回A的维数 例子&#xff1a;&#xff08;行&#xff0c;列&#xff09;&#xff08;400&#xff0c;2&#xff09;的二维数组返回2 2、size(A)返回A各个维的最大元素个数 例子&#xff1a;&#xff08;行&#xff0c;列&#xff09;&#xff08;400&#xff0c;2&…

【渝粤题库】国家开放大学2021春2402外国文学题目

试卷代号&#xff1a;2402 2021年春季学期期末统一考试 外国文学 试题&#xff08;开卷&#xff09; 2021年7月 一、埴空颖(共30分) &#xff08;一&#xff09;写出下列作品的作者&#xff08;每空1分&#xff0c;共10分&#xff09; 1.《俄狄浦斯王》_______________________…