“ 原创内容第640篇,专注量化投资、个人成长与财富自由”
股票的“小市值”策略,就像ETF的趋势动量一样,长期有效。
这是一个很神奇的异象。
年化37.07%,夏普0.89。
这里我做了一些特殊的处理:
1、包括排除了科创板,排除ST。
2、把停牌股票都过过滤掉,
3、然后选择5日平均交易额超过300万,确保至少有一定的流动性。
5、选择最小市值前10支,持仓5天。
6、每5天一轮动。
01
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量化投资的逻辑
一个策略的开发(单标的CTA择时策略除外),包含几个典型的步骤:
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调仓周期
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选股
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排序
仓位分配
把策略拆分成相应的模块之后,每个模块的逻辑相对单一,这样很容易实现“算子化”,然后进行积木式的策略构建,进而使用低代码的方式来调用。
同时,就不需要自己写指标代码,而是使用内置的因子表达式。
更进一步,可以使用遗传算法等机器学习的方式来挖掘有效的因子。
个人特别推荐bt这个开源框架:
bt 是一个灵活的 Python 回测框架,用于快速创建量化交易策略。
这个框架允许用户轻松创建策略,这些策略可以混合不同的 Algos(算法)。
bt很方便创建易于测试、可重用和灵活的策略逻辑模块,便于快速开发复杂的交易策略。
bt 的目标是帮助量化分析师避免重复造轮子,让他们专注于工作的重要部分——策略开发。
官网网站:http://pmorissette.github.io/bt/
它的策略是如下这个形式,这样的策略代码,几乎不用测试,不必担心是自己的实现出了问题,可以专注于策略的开发上。
年化从19.1%提升到22.5%,全球大类资产轮动,加上RSRS择时,RSRS性能优化70倍。(附策略源码)就是在bt框加上快速实现的。
# create the strategy s = bt.Strategy('s1', [bt.algos.RunMonthly(),bt.algos.SelectAll(),bt.algos.WeighEqually(),bt.algos.Rebalance()])
02
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吾日三省吾身
这个世界没有标准答案,花有花期,人有时运,允许一切如其所是,也允许一切事与愿违,才能获得松弛感,才能轻松地走在属于自己的人生道路上。
允许一切发生
这个世界上的事情,分成我们能掌控的和不能掌控的。
明天和意外,那个会先来,我们根本不可知。
做好当下应该做的事情就好,不必过度思虑。
真正的强大不是对抗,而是允许一切发生。生命不过是一场日趋圆满的体验,尽兴此生,输赢皆有意义。生如长河,你要自渡。过去事已过去,未来事不必预思,我就在此地,如如不动,允许一切发生
允许一切如其所是
更高级的思维是“任何事情发生皆有利于我”。
发生的就是应该发生的,来渡你的,是让你成长的机会。
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