如果目标函数或者约束函数中存在非线性函数，此类问题称为非线性优化。
线性优化
在一组线性的等式或不等式约束下，求一个线性函数的最小值，此类问题的数学模型如下：
m i n c x s . t . { A x ≤ b x ≥ 0 min\quad cx \\ \\ s.t. \begin{cases} Ax\leq b \\ \\ x\geq0 \end{cases} mincxs.t.⎩ ⎨ ⎧Ax≤bx≥0
例如：运输问题“产销平衡、运费最省”
某商品有m个产地，n个销地，各地的产量分别为 a i ( i = 1 , 2 , ⋯ , m ) a_i(i=1,2,\cdots,m) ai(i=1,2,⋯,m)，各个销地的需求量分别 b j ( j = 1 , 2 , ⋯ , n ) b_j(j=1,2,\cdots,n) bj(j=1,2,⋯,n)，商品有产地i到销地j的单位运价为 c i j c_{ij} cij，应该如何调运才能使总运费最省？
问题数学模型如下：
m i n ∑ i = 1 m ∑ j = 1 n c i j x i j s . t . { ∑ j = 1 n x i j = a i , i = 1 , 2 , ⋯ , m ∑ i = 1 n x
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