为什么要判断市场能否被预测

这个问题已经争论几十年了，不仅在股票市场，期货市场，外汇市场, 甚至整个金融市场。至今没有人给出一个科学的论断。

• 如果投资交易无法像研究数学和物理等科学一样，那么就不具备可复制性。
• 如果市场的可预测的这个逻辑前提是可靠的，那么后续的研究和开发才有意义。

三个方面来论述这个问题

1. 为什么要提出这个问题, 解决这个问题有什么意义。
2. 为什么这个问题一直争论不休。
3. 金融交易市场属不属于可预测事物的范畴。

问题1
人们关心的并不是市场能不能预测，而是市场有没有规律。
如果有规律，那么就可以有原理或公式，就能够推理计算。
就能得到确定的结果，那么就可以产生经济利益。
因为没有任何一个人愿意把大量的精力，物力，财力投入到一个完全不确定的事情上。
所以只要解决了能不能预测的问题，也就解决了值不值得投入的问题。

对于第二个方面。
说能够预测的人， 他有为了达到某种经济目的，而吹牛甚至欺骗的嫌疑。
说不能预测的人， 他有能力不足, 为自己的错误找借口或台阶下的嫌疑。
所以要想证明能不能预测必须通过没有任何利益关系的第三方，而且是科学的证据才行。
自证都是不可靠的，就像做资管的不能在自己的平台，犯罪嫌疑人无法自证清白。
因为他们有利益关系在里面，自然会说谎。

问题3、

• 在数学、物理学等理学领域，凡是被证明的科学结论都可以用来预测事物的变化。这个观点我们是达成一致的，就像我预测一个人会死一样。
• 那么金融交易市场到底能不能预测呢？这个答案呢，我先不公布。
• 我先给大家说一个诺贝尔奖的科学家, 耗散结构理论的创始人伊里亚·普里戈金。
• 当你看完他研究出来的科学结论之后，你自然就明白这个市场是不是能够预测的。同时还能改进，甚至纠正自己在金融交易市场的研究方法和方向。

耗散结构理论

• 耗散结构理论以开放系统为研究对象，着重阐明开放系统如何从无序走向有序的过程。
• 耗散结构理论也证明了凡是属于耗散结构的系统都是有序的系统，也就是有规律的。

什么是耗散结构

系统从无序状态过度到这种耗散结构需要几个必要的条件。
第一、系统必须是开放的，即系统必须与外界进行物质、能量、信息的交换。
第二、系统必须是远离平衡状态的。
第三、系统内部的不同要素之间存在非线性的相互作用, 并且需要不断的输入能量来维持。

通过以上分析我们发现，金融交易市场满足耗散结构所规定的所有条件。

对于第一个条件，金融交易市场只要不断的有新的资金注入，它就是一个有序的系统。
对于第二个条件，金融交易市场只有远离调整区域(没有资金注入的等待区间，或者是资金剧烈博弈的区间)的波动才是有序的。

对于第三个条件，金融市场是复制系统，所有的复杂系统都是非线性的，系统需要不断的输入能量维持，金融市场需要不断有人来亏钱来维持运行，显然满足。

看完了以上科学结论，你是否对自己的研究更有信心了呢。对于以上理论的具体细节自己可以下去查阅。
这时你已经知道了金融交易市场是不是可以预测的了。

那么至于用什么方法去研究金融交易市场的规律呢，并利用规律打造属于自己的交易系统呢。那么就需要读者自己去努力学习和研究了

那么方向是有了，基于这个理论去建立数学模型才是最重要的。