Backtrader 文档学习- Broker - Cheat-On-Open

Backtrader 文档学习- Broker - Cheat-On-Open

1.概述

V1.9.44.116增加了Cheat On Open的支持。对于全押的人来说，这似乎是一个必需的功能，用bar的收盘价后进行计算，希望与开盘价相匹配。
当开盘价差距（上涨或下跌，取决于买入或卖出是否有效）以及现金不足，进行全仓操作时，这种情况下就会失败。迫使broker 退回操作。
尽管人们可以尝试用积极正向的指数方法来预测未来，需要预先加载数据，而数据并不总是可用的。

使用模式：

cerebro = bt.Cerebro(cheat_on_open=True)

  • 在系统中激活一个额外的循环，该循环调用策略中的方法next_open、nextstart_open和prenext_open。
    需要增加一组新的定价方法，明确区分常规定价方法和cheat定价方法，常规定价方法是在被检查价格不再可用且未来不可知的情况下运作的。
    这也避免了对常规next方法进行2次调用。
    当在xxx_open方法内部时，以下内容是正确的：
  • 指标尚未重新计算，并保留了在等效的xxx常规方法中上次循环中得到的值。
  • broker尚未评估新循环的挂单，可以引入新订单，如果可能将对其进行评估。
    请注意：
  • Cerebro还有一个broker_coo（默认值：True）参数，告诉cerebro如果激活了作弊模式，则在可能的情况下也应尝试在broker中激活它。
    模拟broker有一个名为：coo的参数和一个名为set_coo的方法。

2.尝试开盘作弊

（1）核心代码
    # 买入卖出点操作def operate(self, fromopen):# 如有挂起的订单，返回，无操作if self.order is not None:return# 如有仓位if self.position:# 信号点小于0 ，平仓if self.signal < 0:self.order = self.close()# 信号点大于0elif self.signal > 0:print('{} Send Buy, fromopen {}, close {}'.format(self.data.datetime.date(),fromopen, self.data.close[0]))# 买入self.order = self.buy()# 正常交易 cheat-on-open = Falsedef next(self):print('{} next, open {} close {}'.format(self.data.datetime.date(),self.data.open[0], self.data.close[0]))if self.cheating:returnself.operate(fromopen=False)# 作弊交易 cheat-on-open = Truedef next_open(self):if not self.cheating:returnself.operate(fromopen=True)
（2）cheat_on_open=False

常规执行：

python ./cheat-on-open.py --cerebro cheat_on_open=False
2005-02-14 next, open 3079.93 close 3075.76
2005-02-15 next, open 3075.2 close 3086.95
2005-02-16 next, open 3087.3 close 3068.55
2005-02-17 next, open 3068.79 close 3067.34
2005-02-18 next, open 3067.26 close 3072.04
2005-02-21 next, open 3072.31 close 3063.64
2005-02-22 next, open 3062.99 close 3045.24
2005-02-23 next, open 3042.65 close 3028.08
2005-02-24 next, open 3030.17 close 3024.8
2005-02-25 next, open 3029.07 close 3062.72
2005-02-28 next, open 3063.85 close 3058.35
2005-03-01 next, open 3056.45 close 3078.44
2005-03-02 next, open 3078.89 close 3082.71
2005-03-03 next, open 3080.71 close 3078.11
2005-03-04 next, open 3079.93 close 3106.86
2005-03-07 next, open 3106.98 close 3114.54
2005-03-08 next, open 3113.82 close 3097.34
2005-03-09 next, open 3098.91 close 3081.99
2005-03-10 next, open 3079.01 close 3053.62
2005-03-11 next, open 3058.37 close 3060.36
2005-03-14 next, open 3060.06 close 3060.72
2005-03-15 next, open 3062.77 close 3083.73
2005-03-16 next, open 3083.33 close 3032.13
2005-03-17 next, open 3032.84 close 3039.8
2005-03-18 next, open 3040.38 close 3053.54
2005-03-21 next, open 3052.39 close 3038.14
2005-03-22 next, open 3040.55 close 3050.44
2005-03-23 next, open 3040.66 close 3036.85
2005-03-24 next, open 3039.55 close 3060.67
2005-03-29 next, open 3060.02 close 3068.49
2005-03-30 next, open 3067.3 close 3056.21
2005-03-31 next, open 3059.1 close 3055.73
2005-04-01 next, open 3055.18 close 3061.11
2005-04-04 next, open 3060.0 close 3042.17
2005-04-05 next, open 3046.56 close 3064.07
2005-04-06 next, open 3066.05 close 3076.23
2005-04-07 next, open 3073.4 close 3090.72
2005-04-08 next, open 3092.07 close 3088.92
2005-04-08 Send Buy, fromopen False, close 3088.92
2005-04-11 Buy Executed at price 3088.47
2005-04-11 next, open 3088.47 close 3080.6

订单：

  • 在2005-04-08收盘后，以3088.92收盘价发布订单
  • 在2005-04-11以3088.47的开盘价执行订单
    看一下当时数据：

2005-04-07,3073.40,3092.99,3070.02,3090.72,0,0
2005-04-08,3092.07,3100.72,3083.87,3088.92,0,0
2005-04-11,3088.47,3088.47,3073.75,3080.60,0,0

图示：
在这里插入图片描述

（3）cheat_on_open=True

作弊执行：

python ./cheat-on-open.py --cerebro cheat_on_open=True
2005-02-14 next, open 3079.93 close 3075.76
2005-02-15 next, open 3075.2 close 3086.95
2005-02-16 next, open 3087.3 close 3068.55
2005-02-17 next, open 3068.79 close 3067.34
2005-02-18 next, open 3067.26 close 3072.04
2005-02-21 next, open 3072.31 close 3063.64
2005-02-22 next, open 3062.99 close 3045.24
2005-02-23 next, open 3042.65 close 3028.08
2005-02-24 next, open 3030.17 close 3024.8
2005-02-25 next, open 3029.07 close 3062.72
2005-02-28 next, open 3063.85 close 3058.35
2005-03-01 next, open 3056.45 close 3078.44
2005-03-02 next, open 3078.89 close 3082.71
2005-03-03 next, open 3080.71 close 3078.11
2005-03-04 next, open 3079.93 close 3106.86
2005-03-07 next, open 3106.98 close 3114.54
2005-03-08 next, open 3113.82 close 3097.34
2005-03-09 next, open 3098.91 close 3081.99
2005-03-10 next, open 3079.01 close 3053.62
2005-03-11 next, open 3058.37 close 3060.36
2005-03-14 next, open 3060.06 close 3060.72
2005-03-15 next, open 3062.77 close 3083.73
2005-03-16 next, open 3083.33 close 3032.13
2005-03-17 next, open 3032.84 close 3039.8
2005-03-18 next, open 3040.38 close 3053.54
2005-03-21 next, open 3052.39 close 3038.14
2005-03-22 next, open 3040.55 close 3050.44
2005-03-23 next, open 3040.66 close 3036.85
2005-03-24 next, open 3039.55 close 3060.67
2005-03-29 next, open 3060.02 close 3068.49
2005-03-30 next, open 3067.3 close 3056.21
2005-03-31 next, open 3059.1 close 3055.73
2005-04-01 next, open 3055.18 close 3061.11
2005-04-04 next, open 3060.0 close 3042.17
2005-04-05 next, open 3046.56 close 3064.07
2005-04-06 next, open 3066.05 close 3076.23
2005-04-07 next, open 3073.4 close 3090.72
2005-04-08 next, open 3092.07 close 3088.92
2005-04-11 Send Buy, fromopen True, close 3080.6
2005-04-11 Buy Executed at price 3088.47
2005-04-11 next, open 3088.47 close 3080.6

对比当时数据：

2005-04-07,3073.40,3092.99,3070.02,3090.72,0,0
2005-04-08,3092.07,3100.72,3083.87,3088.92,0,0
2005-04-11,3088.47,3088.47,3073.75,3080.60,0,0

  • 在2005-04-11开盘前发布
  • 在2005-04-11以3088.47的开盘价执行

注意区别：

  • 4月8日未触发订单
  • 4月11日触发订单，当天成交订单。
  • 对于交易结果是一样的。

图示：
在这里插入图片描述
结论：
开盘欺骗允许在开盘前发布订单，允许对全仓场景的所有投注进行精确计算。

4. 源码

#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8; py-indent-offset:4 -*-
###############################################################################
#
# Copyright (C) 2015-2023 Daniel Rodriguez
#
# This program is free software: you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
# (at your option) any later version.
#
# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
# GNU General Public License for more details.
#
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
#
###############################################################################
from __future__ import (absolute_import, division, print_function,unicode_literals)import argparse
import datetimeimport backtrader as btclass St(bt.Strategy):params = dict(periods=[10, 30],matype=bt.ind.SMA,)def __init__(self):self.cheating = self.cerebro.p.cheat_on_openmas = [self.p.matype(period=x) for x in self.p.periods]self.signal = bt.ind.CrossOver(*mas)self.order = Nonedef notify_order(self, order):if order.status != order.Completed:returnself.order = Noneprint('{} {} Executed at price {}'.format(bt.num2date(order.executed.dt).date(),'Buy' * order.isbuy() or 'Sell', order.executed.price))def operate(self, fromopen):if self.order is not None:returnif self.position:if self.signal < 0:self.order = self.close()elif self.signal > 0:print('{} Send Buy, fromopen {}, close {}'.format(self.data.datetime.date(),fromopen, self.data.close[0]))self.order = self.buy()def next(self):print('{} next, open {} close {}'.format(self.data.datetime.date(),self.data.open[0], self.data.close[0]))if self.cheating:returnself.operate(fromopen=False)def next_open(self):if not self.cheating:returnself.operate(fromopen=True)def runstrat(args=None):args = parse_args(args)cerebro = bt.Cerebro()# Data feed kwargskwargs = dict()# Parse from/to-datedtfmt, tmfmt = '%Y-%m-%d', 'T%H:%M:%S'for a, d in ((getattr(args, x), x) for x in ['fromdate', 'todate']):if a:strpfmt = dtfmt + tmfmt * ('T' in a)kwargs[d] = datetime.datetime.strptime(a, strpfmt)# Data feeddata0 = bt.feeds.BacktraderCSVData(dataname=args.data0, **kwargs)cerebro.adddata(data0)# Brokercerebro.broker = bt.brokers.BackBroker(**eval('dict(' + args.broker + ')'))# Sizercerebro.addsizer(bt.sizers.FixedSize, **eval('dict(' + args.sizer + ')'))# Strategycerebro.addstrategy(St, **eval('dict(' + args.strat + ')'))# Executecerebro.run(**eval('dict(' + args.cerebro + ')'))if args.plot:  # Plot if requested tocerebro.plot(**eval('dict(' + args.plot + ')'))def parse_args(pargs=None):parser = argparse.ArgumentParser(formatter_class=argparse.ArgumentDefaultsHelpFormatter,description=('Cheat-On-Open Sample'))parser.add_argument('--data0', default='./datas/2005-2006-day-001.txt',required=False, help='Data to read in')# Defaults for datesparser.add_argument('--fromdate', required=False, default='',help='Date[time] in YYYY-MM-DD[THH:MM:SS] format')parser.add_argument('--todate', required=False, default='',help='Date[time] in YYYY-MM-DD[THH:MM:SS] format')parser.add_argument('--cerebro', required=False, default='',metavar='kwargs', help='kwargs in key=value format')parser.add_argument('--broker', required=False, default='',metavar='kwargs', help='kwargs in key=value format')parser.add_argument('--sizer', required=False, default='',metavar='kwargs', help='kwargs in key=value format')parser.add_argument('--strat', required=False, default='',metavar='kwargs', help='kwargs in key=value format')parser.add_argument('--plot', required=False, default='',nargs='?', const='{}',metavar='kwargs', help='kwargs in key=value format')return parser.parse_args(pargs)if __name__ == '__main__':runstrat()

5.Help

python ./cheat-on-open.py --help
usage: cheat-on-open.py [-h] [--data0 DATA0] [--fromdate FROMDATE][--todate TODATE] [--cerebro kwargs] [--broker kwargs][--sizer kwargs] [--strat kwargs] [--plot [kwargs]]Cheat-On-Open Sampleoptional arguments:-h, --help           show this help message and exit--data0 DATA0        Data to read in (default:./datas/2005-2006-day-001.txt)--fromdate FROMDATE  Date[time] in YYYY-MM-DD[THH:MM:SS] format (default: )--todate TODATE      Date[time] in YYYY-MM-DD[THH:MM:SS] format (default: )--cerebro kwargs     kwargs in key=value format (default: )--broker kwargs      kwargs in key=value format (default: )--sizer kwargs       kwargs in key=value format (default: )--strat kwargs       kwargs in key=value format (default: )--plot [kwargs]      kwargs in key=value format (default: )

本文来自互联网用户投稿，该文观点仅代表作者本人，不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如若转载，请注明出处：http://www.mzph.cn/news/660395.shtml

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符，请联系多彩编程网进行投诉反馈email:809451989@qq.com，一经查实，立即删除！

相关文章

streampark+flink一键整库或多表同步mysql到doris实战

streampark+flink一键整库或多表同步mysql到doris实战

streamparkflink一键整库或多表同步mysql到doris实战&#xff0c;此应用一旦推广起来&#xff0c;那么数据实时异构时&#xff0c;不仅可以减少对数据库的查询压力&#xff0c;还可以减少数据同步时的至少50%的成本&#xff0c;还可以减少30%的存储成本&#xff1b; streampar…
阅读更多...
Vue.js 学习14 集成H265web.js播放器实现webpack自动化构建

Vue.js 学习14 集成H265web.js播放器实现webpack自动化构建

Vue.js 学习14 集成H265web.js播放器实现webpack自动化构建 一、项目说明1. H265web.js 简介2. 准备环境 二、项目配置1. 下载 H265web.js2. 在vue项目里引入 H265web3. 设置 vue.config.js 三、代码引用1. 参照官方demo &#xff0c; 创建 executor.js2. 在 vue 页面里引用htm…
阅读更多...
K8S网络

K8S网络

一、介绍 k8s不提供网络通信&#xff0c;提供了CNI接口(Container Network Interface&#xff0c;容器网络接口)&#xff0c;由CNI插件实现完成。 1.1 Pod通信 1.1.1 同一节点Pod通信 Pod通过虚拟Ethernet接口对&#xff08;Veth Pair&#xff09;与外部通信&#xff0c;Veth…
阅读更多...
有向图查询所有环，非递归

有向图查询所有环，非递归

图&#xff1a; 有向图查询所有环&#xff0c;非递归&#xff1a; import java.util.*;public class CycleTest {private final int V; // 顶点数private final List<List<Integer>> adjList; // 邻接表public CycleTest(int vertices) {this.V vertices;this.…
阅读更多...
C++ ： 类的简单介绍（四）——析构函数

C++ ： 类的简单介绍（四）——析构函数

概念&#xff1a; 与构造函数功能相反&#xff0c;析构函数不是完成对对象本身的销毁&#xff0c;局部对象销毁工作是由 编译器完成的。 而对象在销毁时会自动调用析构函数&#xff0c;完成对象中资源的清理工作。 特征&#xff1a; 1. 析构函数名是在类名前加上字符 ~ 2. …
阅读更多...
java+springboot电影订票选座及评论网站影评系统ssm+vue

java+springboot电影订票选座及评论网站影评系统ssm+vue

广大观影消费者需要知道自己的空闲时间&#xff0c;在自己可以接受的地理距离范围内&#xff0c;是否有感兴趣的影片可供观看&#xff0c;也需要清楚哪家影院在销售自己需要的电影票&#xff1b;同时手握电影排期及上映信息的电影院的运营者也急需根据消费者的观影需求实时调整…
阅读更多...
【笔记】CSDN文本编辑操作（持续更新中......）

【笔记】CSDN文本编辑操作（持续更新中......）

文章目录 1、修改字体颜色和字号2、首行悬进两个字符3、图片居中4、字体、文字颜色、居中5、高亮6、重点标注7、加粗 1、修改字体颜色和字号 <html><head><meta http-equiv"Content" content"text/html;charsetutf-8" /><title>修…
阅读更多...
互联网医院开发：未来医疗的新篇章

互联网医院开发：未来医疗的新篇章

随着科技的飞速发展&#xff0c;互联网已经深入到我们生活的方方面面&#xff0c;而医疗领域也不例外。近年来&#xff0c;互联网医院的发展已经成为医疗行业的新趋势&#xff0c;为患者提供了更为便捷、高效的医疗服务。本文将探讨互联网医院开发的重要性、技术实现以及未来发…
阅读更多...
王道_数据结构 1.2_2_算法的时间复杂度

王道_数据结构 1.2_2_算法的时间复杂度

1.2_2_算法的时间复杂度 一、为什么要事先预估算法时间开销二、时间复杂度的计算与技巧1、化简“算法时间开销”的计算方式的依据2、常用技巧&#xff08;1&#xff09;加法、乘法规则&#xff08;2&#xff09;时间复杂度的数量级阶数排行 3、计算时间复杂度的结论与步骤&…
阅读更多...
TMC电池供电方案推荐

TMC电池供电方案推荐

静音、小巧、精确、高效的构建模块改变了电机在电池供电设备中的使用方式。从恒温散热器阀&#xff0c;到现实捕捉设备和电动工具&#xff0c;再到医疗健康应用&#xff0c;激发丰沛想象力&#xff0c;将可靠概念运用于电池供电设备&#xff0c;为消费者和专业人士带来便利。 …
阅读更多...
Klocwork 2023.4发布：问题匹配算法升级，编码标准全面支持！

Klocwork 2023.4发布：问题匹配算法升级，编码标准全面支持！

Klocwork 2023.4 的新增功能 Klocwork 2023.4 改进了问题匹配的算法&#xff0c;为桌面端和CI集成构建之间的结果提供了更大的一致性&#xff0c;以及连续构建之间的问题匹配。Klocwork的最新版本还改进了C/C语言的分析引擎&#xff0c;减少了误报/漏报&#xff0c;跨过程跟踪…
阅读更多...
C#，洛布数（Lobb Number）的计算方法与源代码

C#，洛布数（Lobb Number）的计算方法与源代码

1 洛布数&#xff08;Lobb Number&#xff09; 在组合数学中&#xff0c;洛布数&#xff08;Lobb Number&#xff09;L(m&#xff0c;n)计算nm开括号的排列方式&#xff0c;以形成一个有效的平衡括号序列的开始。 Lobb数由两个非负整数m和n参数化&#xff0c;其中n>m>0。…
阅读更多...
如何本地部署hMailServer邮件服务并实现远程发送邮件【内网穿透】

如何本地部署hMailServer邮件服务并实现远程发送邮件【内网穿透】

&#x1f525;博客主页&#xff1a; 小羊失眠啦. &#x1f3a5;系列专栏&#xff1a;《C语言》 《数据结构》 《C》 《Linux》 《Cpolar》 ❤️感谢大家点赞&#x1f44d;收藏⭐评论✍️ 前些天发现了一个巨牛的人工智能学习网站&#xff0c;通俗易懂&#xff0c;风趣幽默&…
阅读更多...
判断当前设备是不是安卓或者IOS?

判断当前设备是不是安卓或者IOS?

代码(重要点): 当前文件要是 xxx.js文件,就需要写好代码后调用才会执行: // 判断是不是安卓 const isAndroid () > {return /android/.test(navigator.userAgent.toLowerCase()); }// 判断是不是ios const isIOS () > {return /iphone|ipad|ipod/.test(navigator.use…
阅读更多...
《Pandas 简易速速上手小册》第1章：Pandas入门（2024 最新版）

《Pandas 简易速速上手小册》第1章：Pandas入门（2024 最新版）

文章目录 1.1 Pandas 简介1.1.1 基础知识1.1.2 案例&#xff1a;气候变化数据分析1.1.3 拓展案例一&#xff1a;金融市场分析1.1.4 拓展案例二&#xff1a;社交媒体情感分析 1.2 安装和配置 Pandas1.2.1 基础知识1.2.2 案例&#xff1a;个人财务管理1.2.3 拓展案例一&#xff1…
阅读更多...
【IMAX6U移植OpenCV】

【IMAX6U移植OpenCV】

IMAX6U移植OpenCV V1.3 一 安装通用交叉编译器1.1 下载通用交叉编译器1.2 安装通用交叉编译器1.3 验证通用交叉编译器 二 搭建 OpenCV 3.4.1 的编译环境2.1 下载 OpenCV 3.4.1 源码2.2 配置 OpenCV 环境2.3 编译 OpenCV 源码 三 Qt 项目中加入OpenCV3.1 Qt 项目的 pro 文件Open…
阅读更多...
【Spark系列1】DAG中Stage和Task的划分全流程

【Spark系列1】DAG中Stage和Task的划分全流程

一、整体流程 每个Aciton操作会创建一个JOB&#xff0c;JOB会提交给DAGScheduler&#xff0c;DAGScheduler根据RDD依赖的关系划分为多个Stage&#xff0c;每个Stage又会创建多个TaskSet&#xff0c;每个TaskSet包含多个Task&#xff0c;这个Task就是每个分区的并行计算的任务。…
阅读更多...
数灵通外链工具如何实现回传功能？

数灵通外链工具如何实现回传功能？

在数字营销的世界里&#xff0c;了解用户行为是至关重要的。数灵通提供了一个强大的回传功能&#xff0c;能够让我们在用户完成某个动作后&#xff0c;获取到这个动作的数据反馈。利用这个功能&#xff0c;企业可以更好地了解用户需求和行为&#xff0c;从而优化营销策略&#…
阅读更多...
【目标跟踪】3D点云跟踪

【目标跟踪】3D点云跟踪

文章目录 一、前言二、代码目录三、代码解读3.1、文件描述3.2、代码框架 四、关联矩阵计算4.1、ComputeLocationDistance4.2、ComputeDirectionDistance4.3、ComputeBboxSizeDistance4.4、ComputePointNumDistance4.5、ComputePointNumDistance4.6、result_distance 五、结果 一…
阅读更多...
main函数、_tmain函数和wmain函数的区别

main函数、_tmain函数和wmain函数的区别

作者&#xff1a;朱金灿 来源&#xff1a;clever101的专栏 为什么大多数人学不会人工智能编程&#xff1f;>>> 今天碰到一个问题&#xff0c;算是彻底搞明白了main函数、_tmain函数和wmain函数的区别。就是使用vs2015新建一个控制台工程&#xff0c;如果入口函数是设…
阅读更多...
推荐文章
最新文章

Copyright @ 2022~2023