量化策略分类:中低频超高频

指数增强策略(Alpha+Beta)

在跟踪标的指数的基础上,用量化投资的方法,适当调整持仓范围,追求获得超越标的指数的收益。

量化选股策略(Alpha+Beta)

通过量化因子,选择股票多头持仓,以量化因子获取Alpha收益。

  1. _品种选择:_使用基本面或技术面因子进行打分排序,选出排名靠前的N只股票构建投资组合。
  2. _入场规则:_定期换仓后开仓。
  3. _出场规则:_止盈止损法。
  4. _仓位管理:_管理自己的资金大小和交易头寸。

市场中性策略(Alpha)

在买入一篮子股票多头组合的同时,持有空头工具如期权、股指期货等,以对冲市场的Beta风险,力争追求绝对收益(Alpha),而不承受市场风险(Beta)。

管理期货策略(CTA)

_CTA_策略全称是Commodity Trading Advisor Strategy,即“商品_交易_顾问策略”,也被称作管理期货策略。

  1. 与股票市场弱相关。主要投资商品和股指的期货期权,与股票债券等传统金融资产相关性较小。
  2. 期货允许T+0交易,A股股票只能T+1交易。
  3. 期货允许双向交易,既能做多也能做空,无论价格涨跌都有盈利机会。

统计套利策略

利用了市场的信息不对称和市场的非完全有效,使得市场定价出现偏差,而套利的存在使得这种市场价格偏差的发生减少。

超高频策略

抢盘口

盘口大单封堵,快速在盘口中双向挂单,赚取价差。

做市

盘口买卖活跃,预测市价单击穿距离,在盘口外双向挂单,赚取价差。

  • 挂单范围要小于市价击穿距离,避免长时间持仓
  • 仓位积累时,应使持仓随时间趋于零
  • 控制双向成交概率,避免单边持仓

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