Backtrader 文档学习-Order General

Cerebro是backtrader中的关键控制系统，策略（子类）是最终用户的关键控制点，后者需要连接系统其他部分的方法，这就是订单扮演的关键角色。

Order将strategy的逻辑做出的决策转换为适合broker执行操作的消息。通过以下方式完成：

• 创建 ，通过strategy 的方法：buy sell 和close 都可以返回Order的实例
• 取消，通过strategy的方法：cancel 也可以产生Order实例
• 通知，notify_order 的方法，也返回Order 实例
  订单还作为反馈给用户的通信方法，通知代理中的运行情况（ 在strategy中也提及了）。

1.订单创建

通过 buy sell close 创建，带以下参数：

• data (default: None) ，如果是None ，就是第一个加载cerebro的数据self.datas[0] or self.data0

• size (default: None) ，每个订单的数量，正数。None，将使用通过getsizer检索的sizer实例来确定大小。默认就是1

• price (default: None)，指定下单的价格（如果实际格式不符合最小报价单位要求，实时broker会对其进行限制）。

  • None 对Market订单和平仓订单有效（市场决定价格，用市价操作）
  • 对于 Limit/ Stop /StopLimit 订单参数，订单该值决定触发点（在Limit的情况下，触发点显然是订单Limit设置的价格）

• plimit (default: None)，仅适用于StopLimit止损单。就是设置隐含限价单的价格，一旦止损被触发（使用该价格） 。

• exectype (default: None)

  • Order.Market or None， 市价单将以下一个可用价格执行。在回测中它将是下一bar的开盘价
  • Order.Limit，只能以给定价格或更高价格执行的订单
  • Order.Stop，价格到达才能触发订单，产生一个Order.Market
  • Order.StopLimit，在价格上被触发的订单，价格由pricelimit的隐含限价订单执行

• valid (default: None)

  • None: 生成一个不会过期的订单，一直保留在市场中，直到匹配或取消。在实际中broker会设定一个时间限制，通常是因为时间太久而没有到期
  • datetime.datetime or datetime.date ，该日期将用于生成在给定日期之前有效的订单（也称为有效截止日期）
  • Order.DAY or 0 or timedelta()，将生成一个有效期至会话结束的日期（也称为日订单）
  • numeric value，假设该值对应于matplotlib编码中的日期时间（backtrader使用的日期时间），在该时间之前有效的订单（有效截止日期）

• tradeid (default: 0)，是BT应用的内部值，用于跟踪同一资产的重叠交易。当通知订单状态发生变化时，该tradeid将被发送回策略。

• **kwargs ，其他broker实现可能支持额外的参数。backtrader将把kwargs传递给创建的订单对象
  示例:如果backtrader直接支持的4种订单执行类型还不够，例如在交互式broker时，以下内容可以作为kwargs传递:

orderType='LIT', lmtPrice=10.0, auxPrice=9.8

重写BT创建的设置，并生成一个触及价格为9.8、限价为10.0的限价订单。
注意：
平仓方法将检查当前position ，并相应地使用买入或卖出来有效平仓。大小也将自动计算，除非参数是用户的输入，在这种情况下，可以实现部分关闭或反转 。

2.订单通知

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