掘金量化—Python SDK文档—5.API 介绍（1）

Python SDK文档

5.API 介绍

5.1基本函数

init - 初始化策略

初始化策略, 策略启动时自动执行。可以在这里初始化策略配置参数。

函数原型：

init(context)

参数：

参数名	类型	说明
context	context	上下文，全局变量可存储在这里

示例：

def init(context):# 订阅barsubscribe(symbols='SHSE.600000,SHSE.600004', frequency='30s', count=5)# 增加对象属性，如:设置一个股票资金占用百分比context.percentage_stock = 0.8

注意： 回测模式下init函数里不支持交易操作，仿真模式和实盘模式支持

schedule - 定时任务配置

在指定时间自动执行策略算法, 通常用于选股类型策略

函数原型：

schedule(schedule_func, date_rule, time_rule)

参数：

参数名	类型	说明
schedule_func	function	策略定时执行算法
date_rule	str	n + 时间单位，可选'd/w/m' 表示 n 天/n 周/n 月
time_rule	str	执行算法的具体时间 (%H:%M:%S 格式)

返回值：

None

示例：

def init(context):#每天的19:06:20执行策略algo_1schedule(schedule_func=algo_1, date_rule='1d', time_rule='19:06:20')#每月的第一个交易日的09:40:00执行策略algo_2schedule(schedule_func=algo_2, date_rule='1m', time_rule='9:40:00')def algo_1(context):print(context.symbols)def algo_2(context):order_volume(symbol='SHSE.600000', volume=200, side=OrderSide_Buy, order_type=OrderType_Market, position_effect=PositionEffect_Open)

注意：

1.time_rule 的时,分,秒均不可以只输入个位数，例:'9:40:0'或'14:5:0'

2.目前暂时支持1d、1w、1m，其中1w、1m仅用于回测

run - 运行策略

函数原型：

run(strategy_id='', filename='', mode=MODE_UNKNOWN, token='', backtest_start_time='',backtest_end_time='', backtest_initial_cash=1000000,backtest_transaction_ratio=1, backtest_commission_ratio=0,backtest_slippage_ratio=0, backtest_adjust=ADJUST_NONE, backtest_check_cache=1,serv_addr='', backtest_match_mode=0)

参数：

参数名	类型	说明
strategy_id	str	策略 id
filename	str	策略文件名称
mode	int	策略模式 MODE_LIVE(实时)=1 MODE_BACKTEST(回测) =2
token	str	用户标识
backtest_start_time	str	回测开始时间 (%Y-%m-%d %H:%M:%S 格式)
backtest_end_time	str	回测结束时间 (%Y-%m-%d %H:%M:%S 格式)
backtest_initial_cash	double	回测初始资金, 默认 1000000
backtest_transaction_ratio	double	回测成交比例, 默认 1.0, 即下单 100%成交
backtest_commission_ratio	double	回测佣金比例, 默认 0
backtest_slippage_ratio	double	回测滑点比例, 默认 0
backtest_adjust	int	回测复权方式(默认不复权) ADJUST_NONE(不复权)=0 ADJUST_PREV(前复权)=1 ADJUST_POST(后复权)=2
backtest_check_cache	int	回测是否使用缓存：1 - 使用， 0 - 不使用；默认使用
serv_addr	str	终端服务地址, 默认本地地址, 可不填，若需指定应输入 ip+端口号，如"127.0.0.1:7001"
backtest_match_mode	int	回测市价撮合模式： 1-实时撮合：在当前 bar 的收盘价/当前 tick 的 price 撮合，0-延时撮合：在下个 bar 的开盘价/下个 tick 的 price 撮合，默认是模式 0

返回值：

None

示例：

run(strategy_id='strategy_1', filename='main.py', mode=MODE_BACKTEST, token='token_id',backtest_start_time='2016-06-17 13:00:00', backtest_end_time='2017-08-21 15:00:00')

注意：

1. run 函数中，mode=1也可改为mode=MODE_LIVE，两者等价，backtest_adjust同理

2. backtest_start_time 和 backtest_end_time 中月,日,时,分,秒均可以只输入个位数，例:'2016-6-7 9:55:0'或'2017-8-1 14:6:0',但若对应位置为零，则 0 不可被省略,比如不能输入"2017-8-1 14:6: "

3. filename 指运行的 py 文件名字，如该策略文件名为 Strategy.py,则此处应填"Strategy.py"

stop - 停止策略

停止策略，退出策略进程

函数原型：

stop()

返回值：

None

示例：

#若订阅过的代码集合为空，停止策略
if not context.symbols:stop()

timer - 设置定时器

设定定时器的间隔秒数，每过设定好的秒数调用一次计时器 timer_func()，直到 timer_stop()结束定时器为止。（仿真、实盘场景适用，回测模式下不生效）

函数原型：

timer(timer_func, period, start_delay)

参数：

参数名	类型	说明
timer_func	function	在 timer 设置的时间到达时触发的事件函数
period	int	定时事件间隔毫秒数，设定每隔多少毫秒触发一次定时器，范围在 [1,43200000]
start_delay	int	等待秒数(毫秒)，设定多少毫秒后启动定时器，范围在[0,43200000]

返回值： dict

字段	类型	说明
timer_status	int	定时器设置是否成功，成功=0，失败=非 0 错误码（timer_id 无效）。
timer_id	int	设定好的定时器 id

#`timer_stop` - 停止定时器

停止已设置的定时器

函数原型：

timer_stop(timer_id)

复制成功

参数：

字段	类型	说明
timer_id	int	要停止的定时器 id

返回值：

字段	类型	说明
is_stop	bool	是否成功停止，True or False

示例：

def init(context):# 每隔1分钟执行ontime_1, 即时启动context.timerid_1 = timer(timer_func=ontimer_1, period=60000, start_delay=0)context.counter_1 = 0# 每隔半小时执行ontime_2, 5分钟之后启动context.timerid_2 = timer(timer_func=ontimer_2, period=300000, start_delay=0)print('启动定时器2：', context.now)context.counter_2 = 0def ontimer_1(context):# 定时器执行次数计数context.counter_1 += 1# 定时器执行逻辑print('定时器1：', context.now)def ontimer_2(context):# 定时器执行次数计数context.counter_2 += 1# 定时器执行逻辑（如查询账户资金）cash = context.account().cashprint('定时器2：', context.now)# 按执行次数条件停止定时器if context.counter_1 >= 5:ret1 = timer_stop(context.timerid_1['timer_id'])if ret1:print("结束1分钟定时器")if context.counter_2 >= 10:ret2 = timer_stop(context.timerid_2['timer_id'])

注意：

仿真、实盘场景适用，回测模式下不生效
period 从前一次事件函数开始执行时点起算，若下一次事件函数需要执行时，前一次事件函数没运行完毕，等待上一个事件执行完毕再执行下一个事件。

5.2数据订阅

订阅行情, 可以指定 symbol, 数据滑窗大小, 以及是否需要等待全部代码的数据到齐再触发事件。

函数原型：

subscribe(symbols, frequency='1d', count=1, unsubscribe_previous=False)

参数：

参数名	类型	说明
symbols	str or list	订阅标的代码, 注意大小写，支持字串格式，如有多个代码, 中间用 `,` (英文逗号) 隔开, 也支持 `['symbol1', 'symbol2']` 这种列表格式
frequency	str	频率, 支持 'tick', '60s', '300s', '900s' 等, 默认'1d', 详情见股票行情数据和期货行情数据, 实时行情支持的频率
count	int	订阅数据滑窗大小, 默认`1` ,详情见数据滑窗
unsubscribe_previous	bool	是否取消过去订阅的 symbols, 默认`False`不取消, 输入`True`则取消所有原来的订阅。

返回值：

None

示例：

def init(context):subscribe(symbols='SHSE.600519', frequency='60s', count=2)def on_bar(context,bars):data = context.data(symbol='SHSE.600519', frequency='60s', count=1)

注意：

subscribe 支持多次调用，并可以重复订阅同一代码。订阅后的数据储存在本地，需要通过 context.data 接口调用或是直接在 on_tick 或 on_bar 中获取。
在实时模式下，最新返回的数据是不复权的。

unsubscribe - 取消订阅

取消行情订阅, 默认取消所有已订阅行情

函数原型：

unsubscribe(symbols='*', frequency='60s')

参数：

参数名	类型	说明
symbols	str or list	订阅标的代码, 支持字串格式，如有多个代码, 中间用 `,` (英文逗号) 隔开, 也支持 `['symbol1', 'symbol2']` 这种列表格式
frequency	str	频率, 支持 'tick', '60s', '300s', '900s' 等, 默认'1d', 详情见股票行情数据和期货行情数据, 实时行情支持的频率

返回值：

None

示例：

unsubscribe(symbols='SHSE.600000,SHSE.600004', frequency='60s')

注意： 如示例所示代码，取消SHSE.600000,SHSE.600004两只代码60s行情的订阅，若SHSE.600000同时还订阅了"300s"频度的行情，该代码不会取消该标的此频度的订阅

5.3数据事件

数据事件是阻塞回调事件函数，通过 subscribe 函数订阅，主动推送

on_tick - tick 数据推送事件

接收 tick 分笔数据，通过 subscribe 订阅 tick 行情，行情服务主动推送 tick 数据

函数原型：

on_tick(context, tick)

参数：

参数名	类型	说明
context	context 对象	上下文
tick	tick 对象	当前被推送的 tick

示例：

def on_tick(context, tick):print(tick)

输出：

{'symbol': 'SHSE.600519', 'created_at': datetime.datetime(2020, 9, 2, 14, 7, 23, 620000, tzinfo=tzfile('PRC')), 'price': 1798.8800048828125, 'open': 1825.0, 'high': 1828.0, 'low': 1770.0, 'cum_volume': 2651191, 'cum_amount': 4760586491.0, 'cum_position': 0, 'last_amount': 179888.0, 'last_volume': 100, 'trade_type': 0, 'receive_local_time': 1602751345.262745}

on_bar - bar 数据推送事件

接收固定周期 bar 数据，通过 subscribe 订阅 bar 行情，行情服务主动推送 bar 数据

函数原型：

on_bar(context, bars)

参数：

参数名	类型	说明
context	context 对象	上下文对象
bars	list(bar	当前被推送的 bar 列表

示例：

def on_bar(context, bars):for bar in bars:print(bar)

输出：

{'symbol': 'SHSE.600519', 'eob': datetime.datetime(2020, 9, 30, 15, 15, 1, tzinfo=tzfile('PRC')), 'bob': datetime.datetime(2020, 9, 30, 0, 0, tzinfo=tzfile('PRC')), 'open': 1660.0, 'close': 1668.5, 'high': 1691.9000244140625, 'low': 1660.0, 'volume': 2708781, 'amount': 4536012540.0, 'pre_close': 1652.2999267578125, 'position': 0, 'frequency': '1d', 'receive_local_time': 1602751647.923199}

注意：

1. 若在 subscribe 函数中订阅了多个标的的 bar，但 wait_group 参数值为 False,则多次触发 On_bar,每次返回只包含单个标的 list 长度为 1 的 bars;若参数值为 True,则只会触发一次 On_bar,返回包含多个标的的 bars。

2. bar 在本周期结束时间后才会推送，标的在这个周期内无交易则不推送 bar。

on_l2transaction - 逐笔成交事件

接收逐笔成交数据(L2 行情时有效) 仅特定券商版本可用 函数原型：

on_l2transaction(context, transaction)

参数：

参数名	类型	说明
context	context 对象	上下文对象
transaction	L2Transaction 对象	收到的逐笔成交行情

示例：

def on_l2transaction(context, transaction):print(transaction)

输出：

{'symbol': 'SZSE.300003', 'volume': 300, 'created_at': datetime.datetime(2020, 11, 24, 9, 38, 16, 50, tzinfo=tzfile('PRC')), 'exec_type': '4', 'side': '', 'price': 0.0}

on_l2order - 逐笔委托事件

接收逐笔委托数据（深交所 L2 行情时有效）仅特定券商版本可用 函数原型：

on_l2order(context, l2order)

参数：

参数名	类型	说明
context	context 对象	上下文对象
l2order	L2Order 对象	收到的逐笔委托行情

示例：

def on_l2order(context, l2order):print(l2order)

输出：

{'symbol': 'SZSE.300003', 'side': '1', 'price': 29.350000381469727, 'volume': 2400, 'created_at': datetime.datetime(2020, 11, 24, 9, 38, 16, 80, tzinfo=tzfile('PRC')), 'order_type': '2'}

5.4行情数据查询函数

current - 查询当前行情快照

查询当前行情快照，返回 tick 数据。实时模式，返回当前最新 tick 数据，回测模式，返回回测当前时间点的最近一分钟的收盘价

函数原型：

current(symbols, fields='')

参数：

参数名	类型	说明
symbols	str or list	查询代码，如有多个代码, 中间用 `,` (英文逗号) 隔开, 也支持 `['symbol1', 'symbol2']` 这种列表格式，使用参考symbol
fields	str	查询字段, 默认所有字段具体字段见:Tick 对象

返回值： list[dict]

示例：

current_data = current(symbols='SZSE.000001')

输出：

[{'symbol': 'SZSE.000001', 'open': 16.200000762939453, 'high': 16.920000076293945, 'low': 16.149999618530273, 'price': 16.559999465942383, 'quotes': [{'bid_p': 16.549999237060547, 'bid_v': 209200, 'ask_p': 16.559999465942383, 'ask_v': 296455}, {'bid_p': 16.540000915527344, 'bid_v': 188900, 'ask_p': 16.56999969482422, 'ask_v': 374405}, {'bid_p': 16.530000686645508, 'bid_v': 44900, 'ask_p': 16.579999923706055, 'ask_v': 187220}, {'bid_p': 16.520000457763672, 'bid_v': 20800, 'ask_p': 16.59000015258789, 'ask_v': 102622}, {'bid_p': 16.510000228881836, 'bid_v': 37700, 'ask_p': 16.600000381469727, 'ask_v': 337002}], 'cum_volume': 160006232, 'cum_amount': 2654379585.66, 'last_amount': 14153832.0, 'last_volume': 854700, 'trade_type': 7, 'created_at': datetime.datetime(2020, 10, 15, 15, 0, 3, tzinfo=tzfile('PRC'))}]

注意：

1. 若输入包含无效标的代码，则返回的列表只包含有效标的代码对应的dict

2. 若输入代码正确，但查询字段中包括错误字段，返回的列表仍包含对应数量的dict，但每个dict中除有效字段外，其他字段的值均为空字符串/0

3. 回测只返回 symbol、price 和 created_at 字段，实时模式返回全部字段

4. 实时模式无法获取集合竞价的数据，可使用 history_n

history - 查询历史行情

函数原型：

history(symbol, frequency, start_time, end_time, fields=None, skip_suspended=True,fill_missing=None, adjust=ADJUST_NONE, adjust_end_time='', df=True)

参数：

参数名	类型	说明
symbol	str or list	标的代码, 如有多个代码, 中间用 `,` (英文逗号) 隔开, 也支持 `['symbol1', 'symbol2']` 这种列表格式，使用参考symbol
frequency	str	频率, 支持 'tick', '1d', '60s' 等, 默认 '1d', 详情见股票行情数据和期货行情数据, 实时行情支持的频率
start_time	str or datetime.datetime	开始时间 (%Y-%m-%d %H:%M:%S 格式), 也支持 datetime.datetime 格式
end_time	str or datetime.datetime	结束时间 (%Y-%m-%d %H:%M:%S 格式), 也支持 datetime.datetime 格式
fields	str	指定返回对象字段, 如有多个字段, 中间用, 隔开, 默认所有, 具体字段见:tick 对象和 bar 对象
skip_suspended	bool	是否跳过停牌, 默认跳过
fill_missing	str or None	填充方式, `None` - 不填充, `'NaN'` - 用空值填充, `'Last'` - 用上一个值填充, 默认 None
adjust	int	`ADJUST_NONE or 0: 不复权`, `ADJUST_PREV or 1: 前复权`, `ADJUST_POST or 2: 后复权` 默认不复权 , 目前只支持股票
adjust_end_time	str	复权基点时间, 默认当前时间
df	bool	是否返回 dataframe 格式, 默认 `False`, 返回 list[dict]

返回值:参考tick 对象和 bar 对象。

当 df = True 时，返回

类型	说明
dataframe	tick 的 dataframe 或者 bar 的 dataframe

示例：

history_data = history(symbol='SHSE.000300', frequency='1d', start_time='2010-07-28',  end_time='2017-07-30', fields='open, close, low, high, eob', adjust=ADJUST_PREV, df= True)

输出：

          open      close        low       high                       eob
0     2796.4829  2863.7241  2784.1550  2866.4041 2010-07-28 00:00:00+08:00
1     2866.7720  2877.9761  2851.9961  2888.5991 2010-07-29 00:00:00+08:00
2     2871.4810  2868.8459  2844.6819  2876.1360 2010-07-30 00:00:00+08:00
3     2868.2791  2917.2749  2867.4500  2922.6121 2010-08-02 00:00:00+08:00
4     2925.2539  2865.9709  2865.7610  2929.6140 2010-08-03 00:00:00+08:00

当 df = False 时，返回

类型	说明
list	tick 列表或者 bar 列表

注意：

history_data = history(symbol='SHSE.000300', frequency='1d', start_time='2017-07-30',  end_time='2017-07-31', fields='open, close, low, high, eob', adjust=ADJUST_PREV, df=False)

输出：

[{'open': 3722.42822265625, 'close': 3737.873291015625, 'low': 3713.655029296875, 'high': 3746.520751953125, 'eob': datetime.datetime(2017, 7, 31, 0, 0, tzinfo=tzfile('PRC'))}]

1. 返回的list/DataFrame是以参数eob/bob的升序来排序的，若要获取多标的的数据，通常需进一步的数据处理来分别提取出每只标的的历史数据

2. start_time 和 end_time 中月,日,时,分,秒均可以只输入个位数,例:'2010-7-8 9:40:0'或'2017-7-30 12:3:0',但若对应位置为零，则0不可被省略,如不可输入'2017-7-30 12:3: ' 获取数据目前采用前后闭区间的方式，即会获取前后两个时间节点的数据，使用时务必注意这点

3. 若输入无效标的代码，返回空列表/空DataFrame

4. 若输入代码正确，但查询字段包含无效字段，返回的列表、DataFrame 只包含 eob、symbol和输入的其他有效字段

5. skip_suspended 和 fill_missing 参数暂不支持

6. 单次返回数据量最大返回 33000, 超出部分不返回

7. start_time 和 end_time 输入不存在日期时，会报错 details = "failed to parse datetime"

history_n - 查询历史行情最新 n 条

函数原型：

history_n(symbol, frequency, count, end_time=None, fields=None, skip_suspended=True,fill_missing=None, adjust=ADJUST_NONE, adjust_end_time='', df=False)

参数：

参数名	类型	说明
symbol	str	标的代码(只允许单个标的的代码字符串)，使用时参考symbol
frequency	str	频率, 支持 'tick', '1d', '60s' 等, 默认 '1d', 详情见股票行情数据和期货行情数据, 实时行情支持的频率
count	int	数量(正整数)
end_time	str or datetime.datetime	结束时间 (%Y-%m-%d %H:%M:%S 格式), 也支持 datetime.datetime 格式，默认 None 时，用了实际当前时间，非回测当前时间
fields	str	指定返回对象字段, 如有多个字段, 中间用, 隔开, 默认所有, 具体字段见:tick 对象和 bar 对象
skip_suspended	bool	是否跳过停牌, 默认跳过
fill_missing	str or None	填充方式, `None` - 不填充, `'NaN'` - 用空值填充, `'Last'` - 用上一个值填充, 默认 `None`
adjust	int	`ADJUST_NONE or 0: 不复权`, `ADJUST_PREV or 1: 前复权`, `ADJUST_POST or 2: 后复权` 默认不复权 , 目前只支持股票
adjust_end_time	str	复权基点时间, 默认当前时间
df	bool	是否返回 dataframe 格式, 默认 False, 返回 list[dict]

返回值:参考tick 对象和 bar 对象。

当 df = True 时，返回

类型	说明
dataframe	tick 的 dataframe 或者 bar 的 dataframe

示例：

history_n_data = history_n(symbol='SHSE.600519', frequency='1d', count=100, end_time='2020-10-20 15:30:00', fields='symbol, open, close, low, high, eob', adjust=ADJUST_PREV, df=True)

输出：

 symbol       open  ...       high                       eob
0   SHSE.600519  1350.2278  ...  1350.3265 2020-05-22 00:00:00+08:00
1   SHSE.600519  1314.6434  ...  1350.8010 2020-05-25 00:00:00+08:00
2   SHSE.600519  1354.0629  ...  1354.1321 2020-05-26 00:00:00+08:00
3   SHSE.600519  1343.3086  ...  1344.2970 2020-05-27 00:00:00+08:00
4   SHSE.600519  1322.5214  ...  1331.3878 2020-05-28 00:00:00+08:00

当 df = False 时，返回

类型	说明
list	tick 列表或者 bar 列表

示例：

history_n_data = history_n(symbol='SHSE.600519', frequency='1d', count=2, end_time='2020-10-20 15:30:00', fields='symbol, open, close, low, high, eob', adjust=ADJUST_PREV, df=False)

输出：

[{'symbol': 'SHSE.600519', 'open': 1725.0, 'close': 1699.0, 'low': 1691.9000244140625, 'high': 1733.97998046875, 'eob': datetime.datetime(2020, 10, 19, 0, 0, tzinfo=tzfile('PRC'))}, {'symbol': 'SHSE.600519', 'open': 1699.989990234375, 'close': 1734.0, 'low': 1695.0, 'high': 1734.969970703125, 'eob': datetime.datetime(2020, 10, 20, 0, 0, tzinfo=tzfile('PRC'))}]

注意：

1. 返回的list/DataFrame是以参数eob/bob的升序来排序的

2. 若输入无效标的代码，返回空列表/空DataFrame

3. 若输入代码正确，但查询字段包含无效字段，返回的列表、DataFrame 只包含 eob、symbol和输入的其他有效字段

4. end_time 中月,日,时,分,秒均可以只输入个位数,例:'2017-7-30 20:0:20',但若对应位置为零，则0不可被省略,如不可输入'2017-7-30 20: :20'

5. skip_suspended 和 fill_missing 参数暂不支持

6. 单次返回数据量最大返回 33000, 超出部分不返回

7. end_time 输入不存在日期时，会报错 details = "Can't parse string as time: 2020-10-40 15:30:00"

context.data - 查询订阅数据

函数原型：

context.data(symbol, frequency, count)

参数：

参数名	类型	说明
symbol	str	标的代码(只允许单个标的的代码字符串)，使用时参考symbol
frequency	str	频率, 支持 'tick', '1d', '60s' 等, 默认 '1d', 详情见股票行情数据和期货行情数据, 实时行情支持的频率
count	int	滑窗大小(正整数)，需小于等于 subscribe 函数中 count 值
fields	str	指定返回对象字段, 如有多个字段, 中间用, 隔开, 默认所有, 具体字段见:tick 对象和 bar 对象

返回值:参考tick 对象和 bar 对象。

类型	说明
dataframe	tick 的 dataframe 或者 bar 的 dataframe

示例：

def init(context):subscribe(symbols='SHSE.600519', frequency='60s', count=2)def on_bar(context,bars):data = context.data(symbol='SHSE.600519', frequency='60s', count=1)

输出：

        symbol	         eob	                           bob	          open	 close	 high	     low	     amount    pre_close	position	frequency	volume
0	SHSE.600519	2020-12-21 09:31:00+08:00	2020-12-21 09:30:00+08:00	1840	1845.5	1845.5	1838.199951	210503484	  0	        0	      60s	  114365

注意：

1. 只有在订阅后，此接口才能取到数据，如未订阅数据，则返回值为空。

2. symbols 参数只支持输入一个标的。

3. count 参数必须小于或等于订阅函数里面的 count 值

get_history_l2ticks - 查询历史 L2 Tick 行情

仅特定券商版本可用

函数原型：

 get_history_l2ticks(symbols, start_time, end_time, fields=None,skip_suspended=True, fill_missing=None,adjust=ADJUST_NONE, adjust_end_time='', df=False)

参数：

参数名	类型	说明
symbols	str	标的代码，使用时参考symbol
start_time	str	开始时间 (%Y-%m-%d %H:%M:%S 格式)
end_time	str	结束时间 (%Y-%m-%d %H:%M:%S 格式)
fields	str	指定返回对象字段, 如有多个字段, 中间用, 隔开, 默认所有
skip_suspended	bool	是否跳过停牌, 默认跳过
fill_missing	str or None	填充方式, `None` - 不填充, `'NaN'` - 用空值填充, `'Last'` - 用上一个值填充, 默认 None
adjust	int	`ADJUST_NONE or 0: 不复权`, `ADJUST_PREV or 1: 前复权`, `ADJUST_POST or 2: 后复权` 默认不复权
adjust_end_time	str	复权基点时间, 默认当前时间
df	bool	是否返回 dataframe 格式, 默认 `False`

返回值:参考Tick 对象

当 df = True 时，返回dataframe

当 df = Falst，返回list 示例：

history_l2tick=get_history_l2ticks('SHSE.600519', '2020-11-23 14:00:00', '2020-11-23 15:00:00', fields=None,skip_suspended=True, fill_missing=None,adjust=ADJUST_NONE, adjust_end_time='', df=False)
print(history_l2tick[0])

输出：

{'symbol': 'SHSE.600519', 'open': 1771.010009765625, 'high': 1809.9000244140625, 'low': 1771.010009765625, 'price': 1791.0999755859375, 'quotes': [{'bid_p': 1790.8800048828125, 'bid_v': 100, 'ask_p': 1794.760009765625, 'ask_v': 200}, {'bid_p': 1790.80004882812
5, 'bid_v': 123, 'ask_p': 1794.800048828125, 'ask_v': 100}, {'bid_p': 1790.699951171875, 'bid_v': 100, 'ask_p': 1794.8800048828125, 'ask_v': 416}, {'bid_p': 1790.68994140625, 'bid_v': 200, 'ask_p': 1794.8900146484375, 'ask_v': 300}, {'bid_p': 1790.630004882812
5, 'bid_v': 300, 'ask_p': 1794.9000244140625, 'ask_v': 1000}, {'bid_p': 1790.6199951171875, 'bid_v': 500, 'ask_p': 1794.949951171875, 'ask_v': 300}, {'bid_p': 1790.6099853515625, 'bid_v': 300, 'ask_p': 1794.9599609375, 'ask_v': 300}, {'bid_p': 1790.59997558593
75, 'bid_v': 200, 'ask_p': 1794.97998046875, 'ask_v': 100}, {'bid_p': 1790.510009765625, 'bid_v': 314, 'ask_p': 1794.989990234375, 'ask_v': 200}, {'bid_p': 1790.5, 'bid_v': 4200, 'ask_p': 1795.0, 'ask_v': 9700}], 'cum_volume': 5866796, 'cum_amount': 1049949547
1.0, 'last_amount': 1973854.0, 'last_volume': 1100, 'created_at': datetime.datetime(2020, 11, 23, 14, 0, 2, tzinfo=tzfile('PRC')), 'cum_position': 0, 'trade_type': 0}

注意：get_history_l2ticks接口每次只能提取一天的数据, 如果取数时间超过一天，则返回按照结束时间的最近有一个交易日数据，如果取数时间段超过 1 个自然月（31）天，则获取不到数据

get_history_l2bars - 查询历史 L2 Bar 行情

仅特定券商版本可用

函数原型：

 get_history_l2bars(symbols, frequency, start_time, end_time, fields=None,skip_suspended=True, fill_missing=None,adjust=ADJUST_NONE, adjust_end_time='', df=False)

参数：

参数名	类型	说明
symbols	str	标的代码，使用时参考symbol
frequency	str	频率, 支持 '1d', '60s'等
start_time	str	开始时间 (%Y-%m-%d %H:%M:%S 格式)
end_time	str	结束时间 (%Y-%m-%d %H:%M:%S 格式)
fields	str	指定返回对象字段, 如有多个字段, 中间用, 隔开, 默认所有
skip_suspended	bool	是否跳过停牌, 默认跳过
fill_missing	str or None	填充方式, `None` - 不填充, `'NaN'` - 用空值填充, `'Last'` - 用上一个值填充, 默认 None
adjust	int	`ADJUST_NONE or 0: 不复权`, `ADJUST_PREV or 1: 前复权`, `ADJUST_POST or 2: 后复权` 默认不复权
adjust_end_time	str	复权基点时间, 默认当前时间
df	bool	是否返回 dataframe 格式, 默认 `False`

返回值:参考Bar 对象。

当 df = True 时，返回dataframe

当 df = Falst，返回list

示例：

history_l2bar=get_history_l2bars('SHSE.600000', '60s', '2020-11-23 14:00:00', '2020-11-23 15:00:00', fields=None,skip_suspended=True, fill_missing=None,adjust=ADJUST_NONE, adjust_end_time='', df=False)
print(history_l2bar[0])

输出：

{'symbol': 'SHSE.600000', 'frequency': '60s', 'open': 9.90999984741211, 'high': 9.90999984741211, 'low': 9.890000343322754, 'close': 9.899999618530273, 'volume': 1270526, 'amount': 12574276.0, 'bob': datetime.datetime(2020, 11, 23, 14, 0, tzinfo=tzfile('PRC'))
, 'eob': datetime.datetime(2020, 11, 23, 14, 1, tzinfo=tzfile('PRC')), 'position': 0, 'pre_close': 0.0}

注意： 1. get_history_l2bars接口每次最多可提取 1 个自然月（31）天的数据如：2015.1.1-2015.1.31 错误设置：（2015.1.1-2015.2.1）超出 31 天则获取不到任何数据

get_history_l2transactions - 查询历史 L2 逐笔成交

仅特定券商版本可用

函数原型：

 get_history_l2transactions(symbols, start_time, end_time, fields=None, df=False)

参数：

参数名	类型	说明
symbols	str	标的代码，使用时参考symbol
start_time	str	开始时间 (%Y-%m-%d %H:%M:%S 格式)
end_time	str	结束时间 (%Y-%m-%d %H:%M:%S 格式)
fields	str	指定返回对象字段, 如有多个字段, 中间用, 隔开, 默认所有
df	bool	是否返回 dataframe 格式, 默认 `False`

返回值:参考level2 逐笔成交数据

当 df = True 时，返回dataframe

当 df = Falst，返回list

示例：

history_transactions=get_history_l2transactions('SHSE.600000', '2020-11-23 14:00:00', '2020-11-23 15:00:00', fields=None, df=False)
print(history_transactions[0])

输出：

{'symbol': 'SHSE.600000', 'side': 'B', 'price': 9.90999984741211, 'volume': 100, 'created_at': datetime.datetime(2020, 11, 23, 14, 0, 0, 820000, tzinfo=tzfile('PRC')), 'exec_type': ''}

注意： 1. get_history_l2transactions接口每次只能提取一天的数据, 如果取数时间超过一天，则返回按照开始时间的最近有一个交易日数据

get_history_l2orders - 查询历史 L2 逐笔委托

仅特定券商版本可用 注意： 仅深市标的可用

函数原型：

 get_history_l2orders(symbols, start_time, end_time, fields=None, df=False)

参数：

参数名	类型	说明
symbols	str	标的代码，使用时参考symbol
start_time	str	开始时间 (%Y-%m-%d %H:%M:%S 格式)
end_time	str	结束时间 (%Y-%m-%d %H:%M:%S 格式)
fields	str	指定返回对象字段, 如有多个字段, 中间用, 隔开, 默认所有
df	bool	是否返回 dataframe 格式, 默认 `False`

返回值:参考level2 逐笔委托数据

当 df = True 时，返回dataframe

当 df = Falst，返回list

示例：

history_order=get_history_l2orders('SZSE.000001', '2020-11-23 14:00:00', '2020-11-23 15:00:00', fields=None, df=False)
print(history_order[0])

输出：

{'symbol': 'SZSE.000001', 'side': '1', 'price': 19.520000457763672, 'volume': 200, 'created_at': datetime.datetime(2020, 11, 23, 14, 0, 0, 110000, tzinfo=tzfile('PRC')), 'order_type': '2'}

注意： 1. get_history_l2orders接口每次只能提取一天的数据, 如果取数时间超过一天，则返回按照开始时间的最近有一个交易日数据

`get_history_l2orders_queue` - 查询历史 L2 委托队列

仅特定券商版本可用

函数原型：

 get_history_l2orders_queue(symbols, start_time, end_time, fields=None, df=False)

参数：

参数名	类型	说明
symbols	str	标的代码，使用时参考symbol
start_time	str	开始时间 (%Y-%m-%d %H:%M:%S 格式)
end_time	str	结束时间 (%Y-%m-%d %H:%M:%S 格式)
fields	str	指定返回对象字段, 如有多个字段, 中间用, 隔开, 默认所有
df	bool	是否返回 dataframe 格式, 默认 `False`

返回值:参考 level2 委托队列据

当 df = True 时，返回dataframe

当 df = Falst，返回list

示例：

history_order_queue=get_history_l2orders_queue('SHSE.600000', '2020-11-23 14:00:00', '2020-11-23 15:00:00', fields=None, df=False)
print(history_order_queue[0])

输出：

{'symbol': 'SHSE.600000', 'price': 9.90999984741211, 'total_orders': 155, 'queue_orders': 50, 'queue_volumes': [52452, 600, 1200, 3200, 10000, 1800, 1000, 300, 10000, 2000, 500, 500, 2000, 1000, 2000, 300, 1200, 1400, 1000, 200, 1000, 100, 500, 1000, 500, 2380
0, 25400, 1000, 2000, 200, 500, 1200, 5000, 2000, 17600, 5000, 1000, 1300, 1000, 1200, 1000, 3000, 1000, 1000, 15000, 400, 15000, 5000, 2000, 10000], 'created_at': datetime.datetime(2020, 11, 23, 14, 0, 1, tzinfo=tzfile('PRC')), 'side': '', 'volume': 0}

注意： 1. get_history_l2orders_queue接口每次只能提取一天的数据, 如果取数时间超过一天，则返回按照开始时间的最近有一个交易日数据