计量经济学建模_一分钟看完计量经济学

c9dc018a45b48edcc36fe5029d2b64e0.png

建模是计量的灵魂,所以就从建模开始。

一、建模步骤

建模步骤:

A,理论模型的设计: a,选择变量b,确定变量关系c,拟定参数范围

B,样本数据的收集: a,数据的类型b,数据的质量

C,样本参数的估计: a,模型的识别b,估价方法选择

D,模型的检验

a,经济意义的检验:1、正相关;2、反相关等等

b,统计检验:1、检验样本回归函数和样本的拟合优度;2、样本回归函数和总体回归函数的接近程度:单个解释变量显著性即t检验,函数显著性即F检验,接近程度的区间检验

c,模型预测检验:1、解释变量条件条件均值与个值的预测测;2、预测置信空间变化

d,参数的线性约束检验:1、参数线性约束的检验;2、模型增加或减少变量的检验;3、参数的稳定性检验:邹氏参数稳定性检验,邹氏预测检验(主要方法是以F检验受约束前后模型的差异)

e,参数的非线性约束检验:1、最大似然比检验;2、沃尔德检验;3、拉格朗日乘数检验(主要方法使用F 分布检验统计量分布特征)

f,计量经济学检验

1,异方差性问题:特征:无偏,一致但标准差偏误。检测方法:图示法,Park与Gleiser检验法,Goldfeld-Quandt检验法,White检验法-------用WLS修正异方差

2,序列相关性问题:特征:无偏,一致,但检验不可靠,预测无效。检测方法:图示法,回归检验法,Durbin-Waston检验法,Lagrange乘子检验法-------用GLS或广义差分法修正序列相关性

3,多重共线性问题:特征:无偏,一致但标准差过大,t减小,正负号混乱。检测方法:先检验多重共线性是否存在,再检验多重共线性的范围-------------用逐步回归法,差分法或使用额外信息,增大样本容量可以修正。

4,随机解释变量问题:随机解释变量与随机干扰项独立,对OLS没有坏影响。随机变量与随机干扰项同期相关:有偏但一致,扩大样本容量可以克服。随机变量与随机干扰项同期相关:有偏且非一致,工具变量法可以克服

二、参数估计与模型

参数估计量性质的分析:

a小样本和大样本性质

b无偏性

c有效性

d一致性

e Gauss-Markov定理

9db9edddb9e9ac9770fe82edafde6cfc.png

A、虚拟解释变量问题

a,加法方式:定性因素对截距的影响

b,乘法方式:定性因素对斜率项产生的影响

c,加法与乘法结合方式:定性应诉对截距和斜率项同时产生影响

B、滞后变量问题

a,分布滞后模型:经验加权法,Almon多项式法,Koyck方法---来减少滞后项的数目

b,自回归模型:工具变量法,OLS法

C、模型设定偏误问题

a,解释变量选取偏误:1、漏选相关变量:OLS在小样本下有偏,大样本下不一致,2、多选无关变量:OLS估计量无偏且一致,但无效

b,模型函数形式选取偏误:OLS有偏非一致且无效

c,1、用t检验和f检验检验无关变量;2、用RESET检验是否遗漏相关变量或模型函数选取错误

联立方程计量经济学模型的单方程估计

a,工具变量法IV

b,ILS-----ab适用于恰好识别

c,2SLS---适用于恰好识别和过度识别

二元离散选择模型

a,Probit离散选择模型:将随机干扰项的概率分布设定为标准正态分布,用最大似然估计法或GLS

b,Logit离散选择模型:将随机干扰项的概率分布设定为logistic分布得到---用最大似然估计法或GLS

随机时间序列模型:

a,纯自回归AR模型----用Yule-Walker方程或OLS估计

b,纯移动平均MA模型

c,自回归移动平均ARMA模型----bc可以用矩估计法,对非平稳的时间序列检验协整性可用Engle-Granger两步法或直接估计法。

86d665a96b119d88b93791692344aad8.png

三、名词解释

1、计量经济学: 是经济学的一个分支学科,是已揭示经济活动中的客观存在的数量关系为内容的分支学科。

2.计量经济学模型成功的三要素:理论、方法和数据。

3.建立计量经济学模型的步骤:(1)理论模型的设计(2)样本数据的收集(3)模型参数的估计(4)模型的检验。

4.最小二乘原理:样本回归线上的点Yi(上有盖)与真实观测点Yi之查可正可负,简单求和可能将很大的误差抵消掉,只有平方和才能反映二者在总体上的接近程度,这就是最小二乘原理。

5.最小二乘估计量的性质:(1)线形性(2)无偏性(3)有效性(4)渐近无偏性(5)一致性(6)渐进有效性。Yi=E(Y Xi)+Ui或Yi=Bo+B1Xi+Ui即给定可支配收入水平Xi,个别家庭的消费支出可表示为两部分之和:(1)该收入水平下所有家庭的平均消费支出E(Y Xi),称为系统性部分或确定性部分:(2)其他随机部分或非系统部分Ui,

6.总体回归模型:Yi=E(Y Xi)+Ui或Yi=Bo+B1Xi+Ui式称为总体回归函数的随机设定形式,它表明被解释变量Y除了受解释变量X的系统性影响外,还受其他未包括在模型中的诸多因素的随机性影响,U即为这些影响因素的综合代表。由于方程中引入了随机干扰项,成为计量经济学模型,因此也称为总体回归模型。

7.总体回归函数:在给定解释变量Xi条件下被解释变量Yi的期望轨迹称为总体回归线,或更一般地称为总体回归曲线,相应的函数E(Y Xi)=f(Xi)称为(双变量)总体回归函数。

8.总体回归函数的随机设定形式:Yi=E(Y Xi)+Ui或Yi=Bo+B1Xi+Ui式称为总体回归函数的随机设定形式,即给定可支配收入水平Xi,个别家庭的消费支出可表示为两部分之和:(1)该收入水平下所有家庭的平均消费支出E(Y Xi),称为系统性部分或确定性部分:(2)其他随机部分或非系统部分Ui。

9.样本回归函数:样本散点图近似于一条直线,画一条直线尽可能地拟合该散点图,由于样本取自总体,可用该线近似地代表总体回归线,该线称为样本回归线,其函数形式记为Yi(上有盖)=f(Xi)=Bo(上有盖)+B1(上有盖)Xi称为样本回归函数。

10.样本回归模型:样本回归函数也有如下的随机形式:Yi=Yi(上有盖)+Ui(上有盖)=Bo(上有盖)+B1(上有盖)Xi+ei,其中ei称为(样本)残差(或剩余)项,代表了其他影响Yi的随机因素的集合,可看成是Ui的估计量Ui(上有盖),由于方程中引入了随机项,成为计量经济学模型,因此也称为样本回归模型。

11.最小样本容量:即从最小二乘原理和最大似然原理出发,欲得到参数估计量,不管其质量如何,所要求的样本容量的下限。

12.异方差性:对于不同的样本点,随机干扰项的方差不再是常数,而是互不相同,则认为出现了异方差性。

13.异方差性的后果:(1)参数估计量非有效(2)变量的显著性检验失去意义(3)模型的预测失效

14.异方差性的检验方法:(1)图示检验法(2)帕克检验和戈里瑟检验(3)G-Q检验(4)怀特检验。

15.异方差性的修正:最常用的方法是加权最小二乘法,即对原模型加权,使之变成一个新的不存在异方差的模型,然后采用OLS法估计其参数。

16.序列相关性:多元线形回归模型的基本假设之一是模型的随机干扰项相互独立或不相关。如果模型的随机干扰项违背了相互独立的基本假设,称为存在序列相关性。

17.序列相关性的后果:(1)参数估计量非有效(2)变量的显著性检验失去意义(3)模型的预测失败。

18.序列相关性的检验方法:(1)图示法(2)回归检验法(3)杜宾—瓦森检验法 (4)拉格朗日乘法检验。

19.序列相关性的补救:(1)广义最小二乘法(2)广义差分法(3)随机干扰项相关系数的估计(4)广义差分法在计量经济学软件中的实现。

20.多重共线性:(1)对于模型Yi=Bo+B1X1i+B2X2i+...+BkXki+Ui, i=1,2,...,n 其基本假设之一是解释变量X1,X2,...,Xk是相互独立的。如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性,则称为存在多重共线性。21.多重共线性的后果:(1)完全共线性下参数估计量不存在(2)近似共线性下普通最小二乘法参数估计量的方差变大(3)参数估计量经济含义不合理(4)变量的显著性检验和模型的预测功能失去意义。

22.多重共线性的检验:(1)检验多重共线性是否存在(2)判明存在多重共线性的范围。

23.克服多重共线性的方法:(1)排出引起共线性的变量(2)差分法(3)减小参数估计量的方差。

24.随机解释变量的克服方法:模型中出现随机解释变量并且与随机干扰项相关时,普通最小二乘法计量是由偏的。如果随机解释变量与随机干扰项异期相关,则可以通过增大样本容量的办法来得到一致的估计量;但如果是同期相关,即使增大样本容量也无济于事。这时最常用的估计方法是工具变量法。

25.工具变量法:(1)工具变量的选取(2)工具变量的应用(3)工具变量法估计量是一致估计量。

26.虚拟变量:许多经济变量是可以定量度量的,为了在模型中反映对模型的影响因素,并提高模型的精度,需要将它们“量化”,这种“量化”是通过引入“虚拟变量”来完成的。根据这些因素的属性类型,构造只取“0”或“1”的人工变量,通常称为虚拟变量。

27.单方程计量经济学模型与联立计量经济学模型的区别:单方程计量经济学模型是用单一方程来揭示经济变量之间的单项因果的数量关系,适用于单一经济现象的研究。联立计量经济学模型是用一组方程来揭示经济变量之间的相互依存,相互因果的数量关系,适用于某一经济系统的研究。

28.变量:对于联立方程计量经济学模型系统而言,将变量分为内生变量和外生变量两大类,外生变量与滞后内生变量又被统称为先决变量。

29.内生变量:是具有某种概率分布的随机变量,它的参数是联立方程系统估计的元素,内生变量是由模型决定的,同时也对模型系统产生影响。内生变量一般都是经济变量。

30.外生变量:一般是确定性变量,或是具有临界概率分布的随机变量,其参数不是模型系统研究的元素。外生变量影响系统,但本身不受系统的影响。外生便量一般是经济变量、条件变量、政策变量、虚变量。

31.先决变量:外生变量与滞后内生变量统称为先决变量。

32.结构是模型:根据经济理论和行为规律建立的描述经济变量之间直接关系结构的计量经济学方程系统统称为结构式模型。

33.简化式模型:将联立方程计量经济学模型的每个内生变量表示成所有先决变量和随机干扰项的函数,即用所有先决变量作为每个内生变量的解释变量,所形成的模型称为简化式模型。

34.联立方程计量经济学模型的估计方法:分为两大类,单方程估计方法和系统估计方法。所谓单方程估计方法,指每次只估计模型系统中的一个方程,依次逐个估计;所谓系统估计方法,指同时对全部方程进行估计,同时得到所有方程的参数估计量。单方程估计方法称为有限信息估计方法,按方法原理可分为(1)间接最小二乘法(2)两阶段最小二乘法(3)工具变量法(4)有限信息最大似然法(5)最小方差比方法;系统估计方法称为完全信息估计方法,主要包括三阶段最小二乘法和完全信息最大似然法。

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.mzph.cn/news/369840.shtml

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

制图折断线_【机械制图】机械设计中的尺寸标注,看懂复杂机械图纸!

专注于机械行业、专业、职业信息分享服务于制造业百万工程师推荐阅读【机械制图】画图这么久,线型都没搞懂?【机械制图】机械图纸知识解析,这个总结溜溜的【机械制图】机械图纸尺寸标注规则,通过动图复习一下!知名机械…

CCS3的过渡、变换、动画以及响应式布局、弹性布局

CSS3 过渡 、变换、动画 在没有CSS3之前,如果页面上需要一些动画效果,要么你自己编写 JavaScript,要么使用 JavaScript 框架(如 jQuery)来提高效率。 但是CSS3出来之后,有能力做一些如平滑过渡(比如在鼠标悬停时)和在屏幕上移动元…

BZOJ2659: [Beijing wc2012]算不出的算式

2659: [Beijing wc2012]算不出的算式 Time Limit: 3 Sec Memory Limit: 128 MBSubmit: 1489 Solved: 891[Submit][Status][Discuss]Description 算不出的算式 背景: 曾经有一个老掉牙的游戏放在我面前,我没有珍惜。直到这个游戏停产才追悔莫及。人世间…

go 修改结构体方法_「GCTT 出品」Go 系列教程——26. 结构体取代类

Go语言中文网,致力于每日分享编码、开源等知识,欢迎关注我,会有意想不到的收获!Go 支持面向对象吗?Go 并不是完全面向对象的编程语言。Go 官网的 FAQ 回答了 Go 是否是面向对象语言,摘录如下。可以说是&…

分组后分页_SQL(约束、视图、分页、序列、索引、同义词、创建用户,为用户授权、执行计划的使用 数据的导入导出)...

学习主题:SQL学习目标:掌握约束掌握视图修改表名与删除表删除表中的列语句的语法结构是什么?答:delete 表名from table where ;删除表中的列语句的语法结构是什么?答:delete 表名from table where ;截断表的…

第三百三十四节,web爬虫讲解2—Scrapy框架爬虫—Scrapy爬取百度新闻,爬取Ajax动态生成的信息...

第三百三十四节,web爬虫讲解2—Scrapy框架爬虫—Scrapy爬取百度新闻,爬取Ajax动态生成的信息 crapy爬取百度新闻,爬取Ajax动态生成的信息,抓取百度新闻首页的新闻rul地址 有多网站,当你浏览器访问时看到的信息&#xf…

20170117小测

今天再次迎来了我们的例行考试。 T1: 首先我们考虑那些点是可以共存的,我们可以枚举一个质数做他们的gcd,然后把这些点放在一张图里求直径。所以我们要做的就是把这些点的值分解质因数,对每个质因数挂一个链,代表有那些…

iOS中Safari浏览器select下拉列表文字太长被截断的处理方法

网页中的select下拉列表&#xff0c;文字太长的话在iOS的Safari浏览器里会被自动截断&#xff0c;显示成下面这种&#xff1a; 安卓版的浏览器则没有这个问题。 如何让下拉列表中的文字在iOS的Safari浏览器里显示完整呢&#xff1f;答案是使用<optgroup></optgroup>…

Servlet 开发

1. Servlet &#xff08;很久远的东西&#xff0c;但是现在学习原理&#xff09; html css js 前端页面&#xff08;静态的&#xff09; form action ".html" Servlet 允许将action属性设置为映射&#xff0c;通过映射找到相关的Servlet class 进行数据的处理。…

CentOS 7 Flannel的安装与配置

1. 安装前的准备 etcd 3.2.9 Docker 17.12.0-ce 三台机器10.100.97.236, 10.100.97.92, 10.100.97.81 etcd不同版本之间的差别还是挺大的&#xff0c;使用V3版本跟Flannel整合起来会有坑&#xff0c;下文详解。 2. 安装 sudo yum install -y flannel 安装后&#xff0c;版本是0…

给Ambari集群里安装基于Hive的大数据实时分析查询引擎工具Impala步骤(图文详解)...

不多说&#xff0c;直接上干货&#xff01; Impala和Hive的关系&#xff08;详解&#xff09; 扩展博客 给Clouderamanager集群里安装基于Hive的大数据实时分析查询引擎工具Impala步骤&#xff08;图文详解&#xff09; 参考 hortonworks ambari集成impala ambari hdp 集成 imp…

html中常见的小问题(1)

问题&#xff1a;自适应高度的块级元素内添加图片后&#xff0c;其高度会比图片高度多出一块 简单代码如下&#xff1a; <!doctype html> <html><head><style>.box{width:533px;margin:100px auto;border:1px solid red;}</style></head>…

JmeterAnt构建自动化测试平台

一、jmeter jmeter下载地址为&#xff1a;http://jmeter.apache.org/download_jmeter.cgi 下载完成后&#xff0c;解压文件&#xff0c; 加压后&#xff0c;到biin目录下&#xff0c;点击jmeter.bat启动jmeter(如果是linux环境&#xff0c;给jmeter.sh可执行的权限&#xff0c;…

input复选框checkbox默认样式纯css修改

修改之前的样式 修改之后的样式 html <input type"checkbox" name"btn" id"btn1"><label for"btn1">按钮1</label> css input[type"checkbox"]{width:20px;height:20px;display: inline-block;text-al…

c++word书签_「职场必备」干货!WORD办公软件快捷键,小编整理拿走不谢

小编工作时的照片&#xff0c;不上镜CtrlShiftSpacebar创建不间断空格Ctrl -(连字符)创建不间断连字符CtrlB使字符变为粗体CtrlI使字符变为斜体CtrlU为字符添加下划线CtrlShift缩小字号CtrlShift>增大字号CtrlQ删除段落格式CtrlSpacebar删除字符格式CtrlC复制所选文本或对象…

前端学习---css基本知识

css基本知识 我们先看一个小例子&#xff1a; <!DOCTYPE html> <html lang"en"> <head><meta charset"UTF-8"><title>Title</title> </head> <body><div style"background-color:#2459a2;height:…

mysql 从库_mysql数据库主从配置

在一篇文章《离线安装mysql数据库》,讲解了离线安装mysql数据库的过程&#xff0c;本文将讲解mysql数据库的主从配置方法。mysql数据库进行主从配置后&#xff0c;可以实现数据库的备份、同时应用也可以实现读写分离&#xff0c;提高应用的并发量。1、主从原理从《高性能mysql》…

前端学习---html基础知识

HTML基本知识 学习html首先我们先看看HTML本质&#xff1a; web框架本质 我们在学socket&#xff0c;我们创建一个socketserver&#xff0c;然后运行起来&#xff0c;有一个client客户端要连接socket服务端&#xff0c;连接上之后&#xff0c;如果两边都没有close&#xff0…

前端:css

一,css介绍 CSS&#xff08;Cascading Style Sheet&#xff0c;层叠样式表)定义如何显示HTML元素。 当浏览器读到一个样式表&#xff0c;它就会按照这个样式表来对文档进行格式化&#xff08;渲染&#xff09;。 二,CSS语法 1,每个CSS样式由两个组成部分&#xff1a;选择器…

爬虫框架:scrapy

阅读目录 一 背景知识二 同步、异步、回调机制三 高性能一 背景知识 爬虫的本质就是一个socket客户端与服务端的通信过程&#xff0c;如果我们有多个url待爬取&#xff0c;采用串行的方式执行&#xff0c;只能等待爬取一个结束后才能继续下一个&#xff0c;效率会非常低。 需要…