最优化课堂笔记02:第二章 线性规划

第二章  线性规划(重点:单纯形法

1.线性规划问题及其模型(重点:标准形式

题型:是否为标准形式?不是的话化为标准形式!

1)问题的提出

提出问题:利率最大化???

确定决策变量>>>定义目标函数>>>确定约束条件>>>数学模型

2)基本概念

3)线性规划问题的共同特征:线性——最高次数为1

4)线性规划问题的一般形式与标准形式

①一般形式:><——表示可以大于也可以小于

②标准形式:三大特征——目标函数最小化、约束条件等式、决策变量非负

5)线性规划问题的标准化(按照标准形式三特征进行修改

 

例1:非负松弛变量:"<="变为"="——加上一个非负松弛变量使得等式可以成立

一般式:

标准化后:

 

例2:剩余变量:“>=”变为“=”——减去一个非负剩余变量(见例3)

 

例3:可正可负(无约束)变为“=”——用两个非负变量来代替那个无约束变量

2.线性规划求解基本原理

2.1 图解法(根据约束条件在坐标系中画出可行域,寻求最优解)

例1:

步骤:

1)可行域绘制

2)画目标函数的等值线(得到目标函数的斜率,一般令f=0)

3)移动等值线,往最优方向移动,直到不能移动

注:线性规划问题求解的几种可能结果

1)唯一解:只有一个解

2)无穷解:等值线与边界平行

3)无界解:可行域在最优的方向没有边界

4)无可行解:可行域为空集

 


2.2  线性规划问题解的概念

1. 可行解+最优解

wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==uploading.4e448015.gif正在上传…重新上传取消wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==

2.基:若B矩阵是A矩阵的非负子矩阵(|B|不等于0),则称B为A的一个基矩阵

 


 

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