蒙特卡洛估计举例

计算期望 E q ( x 1 ∣ x 0 ) [ log ⁡ p θ ( x 0 ∣ x 1 ) ] \mathbb{E}_{q(x_1|x_0)}[\log p_\theta(x_0|x_1)] Eq(x1x0)[logpθ(x0x1)] 需要知道分布 q ( x 1 ∣ x 0 ) q(x_1|x_0) q(x1x0) 和函数 log ⁡ p θ ( x 0 ∣ x 1 ) \log p_\theta(x_0|x_1) logpθ(x0x1)。这个期望表示的是,在给定 x 0 x_0 x0的条件下 x 1 x_1 x1 的概率分布 q q q,对数概率 log ⁡ p θ ( x 0 ∣ x 1 ) \log p_\theta(x_0|x_1) logpθ(x0x1) 的平均值。其中, p θ ( x 0 ∣ x 1 ) p_\theta(x_0|x_1) pθ(x0x1) 是参数化条件概率分布,参数由 θ \theta θ给出。

要计算这个期望,你可以按照下面的步骤操作:

  1. 知道或假设 q ( x 1 ∣ x 0 ) q(x_1|x_0) q(x1x0)的形式:你需要有 q q q 分布的显式形式,或者至少能够从这个分布中抽样。

  2. 知道 log ⁡ p θ ( x 0 ∣ x 1 ) \log p_\theta(x_0|x_1) logpθ(x0x1)的形式:你需要能够计算给定 x 1 x_1 x1 log ⁡ p θ ( x 0 ∣ x 1 ) \log p_\theta(x_0|x_1) logpθ(x0x1) 的值,这通常取决于模型的参数 θ \theta θ

  3. 积分或求和:期望的计算取决于 x 1 x_1 x1是连续还是离散的。

    • 如果 x 1 x_1 x1 是离散的,期望是一个求和问题:
      E q ( x 1 ∣ x 0 ) [ log ⁡ p θ ( x 0 ∣ x 1 ) ] = ∑ x 1 q ( x 1 ∣ x 0 ) log ⁡ p θ ( x 0 ∣ x 1 ) \mathbb{E}_{q(x_1|x_0)}[\log p_\theta(x_0|x_1)] = \sum_{x_1} q(x_1|x_0) \log p_\theta(x_0|x_1) Eq(x1x0)[logpθ(x0x1)]=x1q(x1x0)logpθ(x0x1)

    • 如果 x 1 x_1 x1 是连续的,期望是一个积分问题:
      E q ( x 1 ∣ x 0 ) [ log ⁡ p θ ( x 0 ∣ x 1 ) ] = ∫ q ( x 1 ∣ x 0 ) log ⁡ p θ ( x 0 ∣ x 1 ) d x 1 \mathbb{E}_{q(x_1|x_0)}[\log p_\theta(x_0|x_1)] = \int q(x_1|x_0) \log p_\theta(x_0|x_1) dx_1 Eq(x1x0)[logpθ(x0x1)]=q(x1x0)logpθ(x0x1)dx1

  4. 计算:根据 q q q log ⁡ p θ \log p_\theta logpθ 的具体形式,这个计算可以通过解析方法直接完成,或者如果解析解不可行,则可以使用数值方法如蒙特卡洛积分。

蒙特卡洛估计

如果无法解析计算期望,可以使用蒙特卡洛方法来估计。这种方法涉及从 q ( x 1 ∣ x 0 ) q(x_1|x_0) q(x1x0)中抽取样本,然后计算样本的函数值的平均值来估计期望:

  1. q ( x 1 ∣ x 0 ) q(x_1|x_0) q(x1x0) 中抽取 N N N 个独立样本 { x 1 ( i ) } i = 1 N \{x_1^{(i)}\}_{i=1}^N {x1(i)}i=1N
  2. 计算每个样本的 log ⁡ p θ ( x 0 ∣ x 1 ( i ) ) \log p_\theta(x_0|x_1^{(i)}) logpθ(x0x1(i))
  3. 计算这些值的平均:
    E ^ q ( x 1 ∣ x 0 ) [ log ⁡ p θ ( x 0 ∣ x 1 ) ] ≈ 1 N ∑ i = 1 N log ⁡ p θ ( x 0 ∣ x 1 ( i ) ) \hat{\mathbb{E}}_{q(x_1|x_0)}[\log p_\theta(x_0|x_1)] \approx \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \log p_\theta(x_0|x_1^{(i)}) E^q(x1x0)[logpθ(x0x1)]N1i=1Nlogpθ(x0x1(i))

随着 N N N 的增加,蒙特卡洛估计会趋于真实的期望值。

请注意,为了具体计算这个期望,我们需要具体的分布和函数形式,上述只是一种通用方法。

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