今天给大家一个利用qmt_trader交易策略，我现在实盘使用的系统是自己开发的，只需要把qmt_trader当中第三方库使用就可以，源代码开源开源直接下载 量化系统--开源强大的qmt交易系统，提供源代码
参考教程使用，下载当第三方库使用就开源
第一步登录qmt选择选择极简模式，独立交易也可以
把文件qmt_trader当中第三方库使用就可以
修改去qmt路径账户，参数就可以，在源代码后面修改
这个当然只是简单例子，实盘才是真的复杂，实盘很多源代码
我们测试改成True,测试一下程序，不然可能没有符合的
运行策略
测试程序没有问题test改成False进入实盘模式
运行程序
这里改成14和交易是一模一样的时间
进入24小时交易，3秒检查一次可以自己该
下单结果，当前时间不能委托
不懂的可以直接问我，备注入群可以家人我的量化学习群
当然也可以找我开qmt，我提供专业的服务
源代码
from qmt_trader.qmt_trader import qmt_traderfrom qmt_trader.qmt_data import qmt_datafrom qmt_trader.trader_tool import tdx_indicatorimport schedulefrom datetime import datetimeimport timeimport pandas as pdclass my_trader:def __init__(self,path= r'D:/国金QMT交易端模拟/userdata_mini',session_id = 123456,account='55011917',account_type='STOCK',is_slippage=True,slippage=0.01,test=True):'''实时分钟T0策略利用实盘交易框架2.0均线金叉买入死差卖出'''self.path=pathself.session_id=session_idself.account=accountself.account_type=account_typeself.is_slippage=is_slippageself.slippage=slippageself.test=test#避免下单失败多次下单#买入记录self.buy_stock_log=[]#卖出记录self.sell_stock_log=[]#买入的目标金额self.buy_max_value=10000#卖出的目标金额self.sell_max_value=0#股票列表self.code_list=['159937','159980','159985','159981']#5分，特别提醒这个参数和获取数据的速度有关系默认是3秒一次数据，# 如果是3秒5分钟就等于3*20*5,short_line=100,这个我后面检验一下self.short_line=5#10分钟self.long_line=10self.trader=qmt_trader(path=self.path,account=self.account,account_type=self.account_type,is_slippage=self.is_slippage,slippage=self.slippage)self.data=qmt_data()#调整股票代码self.stock_list=[]for stock in self.code_list:self.stock_list.append(self.trader.adjust_stock(stock=stock))#订阅一分钟的数据，需要更快的话可以订阅tick数据for stock in self.stock_list:self.data.subscribe_quote(stock_code=stock,period='1m',start_time='20240101',end_time='20500101',count=-1)def connact(self):'''链接qmt'''try:self.trader.connect()print(self.trader.balance())print(self.trader.position())return Trueexcept Exception as e:print("运行错误:",e)print('{}连接失败'.format('qmt'))return Falsedef trader_func(self):'''交易函数'''#检查是否是交易时间if self.trader.check_is_trader_date_1(trader_time=4,start_date=9,end_date=14,start_mi=0,jhjj='否'):#读取订阅数据df=self.data.get_market_data_ex(stock_list=self.stock_list,period='1m',start_time='20240101',end_time='20500101',count=-1)#解析数据for stock in self.stock_list:data=pd.DataFrame()hist=df[stock]data['date']=hist.indexdata['close']=hist['close'].tolist()data['short_line']=data['close'].rolling(self.short_line).mean()data['long_line']=data['close'].rolling(self.long_line).mean()#测试函数data['test']=data['short_line']>data['long_line']#金叉if self.test:#测试交易gold_fork=data['test'].tolist()[-1]else:gold_fork=tdx_indicator.CROSS_UP(S1=data['short_line'],S2=data['long_line'])[-1]#死叉if self.test:dead_fork=data['test'].tolist()[-1]else:dead_fork=tdx_indicator.CROSS_DOWN(S1=data['short_line'],S2=data['long_line'])[-1]#买入if gold_fork==True:#买入stock=self.trader.adjust_stock(stock=stock)price=self.data.get_full_tick(code_list=[stock])[stock]['lastPrice']stock=stock[:6]trader_type,trader_amount,price=self.trader.order_target_value(stock=stock,price=price,value=self.buy_max_value)if trader_type=='buy' and trader_amount>=10:if stock not in self.buy_stock_log:self.trader.buy(security=stock,amount=trader_amount,price=price)print('{} 金叉 买入 股票{} 数量{} 价格{}'.format(datetime.now(),stock,trader_amount,price))self.buy_stock_log.append(stock)else:print('{}已经买入'.format(stock))elif trader_type=='sell' and trader_amount>=10:self.trader.sell(security=stock,amount=trader_amount,price=price)print('持有买多了平部分{} 卖出 股票{} 数量{} 价格{}'.format(datetime.now(),stock,trader_amount,price))else:print('{} 触发金叉{}执行买入不了'.format(datetime.now(),stock))else:print('{} 没有触发金叉{}'.format(datetime.now(),stock))if dead_fork==True:#卖出stock=self.trader.adjust_stock(stock=stock)price=self.data.get_full_tick(code_list=[stock])[stock]['lastPrice']stock=stock[:6]trader_type,trader_amount,price=self.trader.order_target_value(stock=stock,price=price,value=self.sell_max_value)if trader_type=='sell' and trader_amount>=10:if stock not in self.sell_stock_log:self.trader.sell(security=stock,amount=trader_amount,price=price)print('{} 死叉 卖出 股票{} 数量{} 价格{}'.format(datetime.now(),stock,trader_amount,price))self.sell_stock_log.append(stock)else:print('{}已经卖出'.format(stock))else:print('{} 触发死叉{}执行卖出不了'.format(datetime.now(),stock))else:print('{} 没有触发死叉{}'.format(datetime.now(),stock))else:print('{}目前不少交易时间'.format(datetime.now()))if __name__=='__main__':trader=my_trader(path= r'D:/国金QMT交易端模拟/userdata_mini',session_id = 123456,account='55011917',account_type='STOCK',is_slippage=True,slippage=0.01,test=False)trader.connact()#3秒schedule.every(0.05).minutes.do(trader.trader_func)while True:schedule.run_pending()time.sleep(1)
