光大证券-放量恰是入市时:成交量择时初探

核心算法

1. 在熊市中,各成交量时序排名出现的频次基本随排名变小而单调增大;在牛市中,各成交量时序排名出现的频次基本随排名变小而单调减少;而在震荡市中,各成交量时序排名出现的频次两头大,中间小,基本呈现 U 型形状。说明股市上涨后,更可能放量;而股市下跌时,更可能缩量。不仅仅有“价涨量先行”,同时也存在“量升价先涨”。

2. 在熊市中,成交量时序排名仅取值在很大时,后市往往大概率上涨;在牛市中,排名只要在前一半左右,后市往往就大概率上行;而在震荡市中,指数后市上涨对成交量时序排名的要求介于熊市与牛市之间。说明不同市场行情对成交量的预测信息解读方式是有所影响。

3. 上证综指、沪深 300、中证 500 中都能观察到上述现象,程度或有不同,但基本大同小异。

基于上面的研究与已有的成交量时序排名择时策略,我们构建基于指数行情的成交量时序排名择时策略。构建方式如下:

1. 按上一章节的定义计算当日标准化的成交量时序排名指标值

2. 根据前 10 日的指数涨幅决定当日处于哪种市场行情:牛市、熊市、亦或震荡市。(涉及参数:用于行情划分的涨幅阈值 C,默认 5%)

3. 根据当日所出市场行情,使用不同的交易阈值决定明日的持仓与否。(涉及参数:三个不同行情下的交易阈值 Sf,、Sc、 Sr,分别对应熊市、震荡市、牛市)

4. 若时序排名指标值大于交易阈值,则持仓;反之,则空仓。

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