Python量化交易学习——Part5:通过相关系数选择对收益率影响比重大的因子(1)

上一节中我们学习了如何通过单因子策略进行股票交易,在实际的股市中,因子(也就是指标)数量往往非常之多,比如市盈率/市净率/净资产收益率等,在使用这些因子的过程中,我们会发现有的因子与收益率为正相关,有的因子为负相关,而有些因子几乎完全无关。
所以我们可以通过计算不同因子与收益率的相关系数,得到可以指导我们进行操作的因子。相关系数最大值为1,当相关系数大于0.5时,就可以认为该指标是有效指标,当相关系数小于-0.5时,就可以认为该指标是反向指标,当相关系数接近0的时候,该指标就是无效指标,这个就是基于IC值的多因子计算方法的通俗解释。

基于IC值的多因子计算方法

因子IC法来自于多因子模型的打分法,指的是选用若干能够对股票未来时间段收益产生预测作用的因子,根据每个因子在对应位置的状况给出股票在该位置上的得分,然后按照一定的权重将各个因子的得分相加,从而得到该股票各个因子的最终得分。
因此在打分模型中,各个因子的权重设定和计算非常重要,即使是非常好的因子,在权重配置下也可能会有不好的结果。
IC的计算公式如下:
在这里插入图片描述
从公式中可以看到,IC的计算公式实际上就是不同序列的相关系数的计算,那么IC值的计算用一句话解释就是:“IC值为因子与对应的下个周期收益率之间的相关系数“。python中的Numpy工具包提供了非常方便的计算方法,即corrcoef函数:

corr = np.corrcoef()  #计算相关系数

假设不同股票在某个时间段对应的因子值和下期的收益率如下表所示:

因子A因子B下期收益率
股票a620.02
股票b140.004
股票c280.005
股票d790.007

我们可以计算不同因子对收益率影响的系数大小(即IC值)

import numpy as np
factor_A = [6,1,2,7]
factor_B = [2,4,8,9]
return_profit = [0.02,0.004,0.005,0.007]
coef_matrix_A = np.corrcoef(factor_A,return_profit) #求factor_A 和 return_matrix 之间的相关系数
coef_matrix_B = np.corrcoef(factor_B,return_profit) #求factor_B 和 return_matrix 之间的相关系数
coef_A = coef_matrix_A[0, 1] #提取第0行,第1列的数值,即相关系数
coef_B = coef_matrix_B[0, 1] #提取第0行,第1列的数值,即相关系数
print(coef_A,coef_B)

运行结果如下:

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.mzph.cn/pingmian/21368.shtml

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

k8s笔记——kubernetes中的三种IP

kubernetes概念 Master:集群控制节点,每个集群需要至少一个master节点负责集群的管控 Node:工作负载节点,由master分配容器到这些node工作节点上,然后node节点上的docker负责容器的运行 Pod:kubernetes的…

JS-10-es6常用知识-对象扩展

目录 1 Object.assign:实现拷贝继承 2 扩展运算符(...) 1)介绍 2)数组中的扩展运算符 3)对象中的扩展运算符 1 Object.assign:实现拷贝继承 1)目的:Object.assign()方法在 JavaScript 中被…

Java线程中sleep()和wait()有什么区别

在Java线程中,sleep()和wait()是两个经常被提及但功能和使用场景完全不同的方法。以下是它们之间的主要区别: 所属类和用途: sleep() 是 Thread 类的一个静态方法,它用于使当前线程(即调用 sleep() 的线程&#xff0…

C++访问越界

常见场景 访问数组元素越界vector容器访问等 vector<int>;vec<2>&#xff1b;字符串访问越界string str;str[2];array数组访问越界字符串处理&#xff0c;没有添加’\0’字符&#xff0c;导致访问字符串的时候越界了&#xff1b;使用类型强转&#xff0c;让一个大…

Flutter开发效率提升1000%,Flutter Quick教程之定义构造参数和State成员变量

一个Flutter页面&#xff0c;可以定义页面构造参数和State成员变量。所谓页面构造参数&#xff0c;就是当前页面构造函数里面的参数。 比如下面代码&#xff0c;a就是构造参数&#xff0c;a1就是State成员变量。 class Testpage extends StatefulWidget {String a;const Test…

docker学习--docker容器镜像常用命令大全(简)

文章目录 一、镜像命令二、容器管理命令 一、镜像命令 docker search #搜索镜像 docker pull/push #下载/上传镜像 docker images #查看所有本地主机上的镜像可以使用docker image ls代替 docker tag #源镜像名 新镜像名 docker rmi #删除镜像 docker image prune #移除没有标签…

Python的文件管理

读取文件 首先我们可以先创建一个工程项目&#xff0c;如图所示&#xff1a; 打开我们名为1.读取文件.py的python文件&#xff0c;然后我们可以写下读取Python文件的代码&#xff0c;代码如下&#xff1a; f open("1.txt", "r") print(f.read()) f.clos…

【PB案例学习笔记】-14使用次数和日期限制

写在前面 这是PB案例学习笔记系列文章的第14篇&#xff0c;该系列文章适合具有一定PB基础的读者。 通过一个个由浅入深的编程实战案例学习&#xff0c;提高编程技巧&#xff0c;以保证小伙伴们能应付公司的各种开发需求。 文章中设计到的源码&#xff0c;小凡都上传到了gite…

基于OLED菜单显示

菜单一般需要四个按键&#xff0c;上下移动光标&#xff0c;进入菜单&#xff0c;退出菜单 1.按键部分 按键头文件 #ifndef __KEYdriver_H #define __KEYdriver_H #include "sys.h" #include "stdbool.h" /*用户定义的宏开始*/ #define CursorUp PCi…

边缘计算、云计算、雾计算在物联网中的作用

边缘计算和雾计算不像云那样广为人知&#xff0c;但可以为企业和物联网公司提供很多帮助。这些网络解决了物联网云计算服务无法解决的许多问题&#xff0c;并使分散的数据存储适应特定的需求。让我们分别研究一下边缘计算、雾计算和云计算的优势。 雾计算的好处 低延迟。雾网络…

【工具】探索 ARPU:平均每用户收入

缘分让我们相遇乱世以外 命运却要我们危难中相爱 也许未来遥远在光年之外 我愿守候未知里为你等待 我没想到为了你我能疯狂到 山崩海啸没有你根本不想逃 我的大脑为了你已经疯狂到 脉搏心跳没有你根本不重要 &#x1f3b5; 邓紫棋《光年之外》 什么是 ARP…

UE5.1_常用快捷键

UE5.1_常用快捷键 shift1&#xff0c;&#xff0c;模式选择 shift2&#xff0c;&#xff0c;模式选择 shift3&#xff0c;&#xff0c;模式选择 shift4&#xff0c;&#xff0c;模式选择 shift5&#xff0c;&#xff0c;模式选择 shift6&#xff0c;&#xff0c;模式选择 …

2.3Docker部署java工程

2.3Docker部署java工程 1.导入jar包 2.在Docker部署jdk&#xff08;容器名为myjdk17&#xff09; 3.修改jar包名 mv 原包名 新包名4. 配置启动脚本 Dockerfile是一个文本文件&#xff0c;其中包含了构建 Docker 镜像所需的一系列步骤和指令。通过编写 Dockerfile 文件&…

C#中的值类型与引用类型

值类型&#xff1a; 在C#中&#xff0c;值类型是一种数据类型&#xff0c;它们直接包含它们的数据&#xff0c;并存储在栈上或内联在其他对象中。与引用类型不同&#xff0c;值类型的实例直接包含其数据的副本&#xff0c;而不是引用到实际数据的地址。 C#中的一些常见值类型…

Adversarial Nibbler挑战:与多元社区持续开展开放红队测试

每周跟踪AI热点新闻动向和震撼发展 想要探索生成式人工智能的前沿进展吗&#xff1f;订阅我们的简报&#xff0c;深入解析最新的技术突破、实际应用案例和未来的趋势。与全球数同行一同&#xff0c;从行业内部的深度分析和实用指南中受益。不要错过这个机会&#xff0c;成为AI领…

C++STL---vector常见用法

C STL中的vector vector是C标准模板库&#xff08;STL&#xff09;中最常用的序列容器之一&#xff0c;它是一个动态数组&#xff0c;能够存储任意类型的对象&#xff08;如整数、字符串等&#xff09;。vector的主要优点是提供了快速的随机访问&#xff0c;同时还能够动态地调…

RPG Maker MV角色战斗动画记录

角色战斗动画记录 角色战斗状态判断的语句赋值 战斗管理战斗精灵创建精灵进行角色的更新 角色战斗状态 角色的战斗状态是由 Game_Battler 类中的 _actionState 属性的字符串决定的&#xff0c;它有哪些值呢&#xff1f; undecided 未确定或者说是操作状态inputting 输入waiti…

QA 未能打开位于 D:/Computer999/Computer999.vbox 的虚拟电脑

前言 未能打开位于 xxx/Computer999.vbox 的虚拟电脑&#xff0c;并提示E_INVALIDARG (0X80070057)&#xff0c;是最常见的一个错误&#xff0c;下面是解决办法。 内容 1、提示下面的错误&#xff0c;注册Computer999失败&#xff1a; 未能打开位于 D:/Computer999/Compute…

什么是封装?为什么是要封装?

封装是面向对象编程中的一种核心概念&#xff0c;它是将数据和操作数据的方法结合起来&#xff0c;形成一个整体&#xff0c;对外只暴露必要的接口&#xff0c;隐藏内部的具体实现细节。 封装的目的是为了实现信息隐藏和代码的模块化&#xff0c;具体原因如下&#xff1a; 1.…

K210视觉识别模块学习笔记1:第一个串口程序_程序烧录与开机启动

今日开始学习K210视觉识别模块:简单的认识与串口程序 亚博智能的K210视觉识别模块...... 固件库版本: canmv_yahboom_v2.1.1.bin 既然K210作为一个视觉识别外设模块来使用&#xff0c;我认为第一个程序 就没必要学点灯之类的了&#xff0c;直接学习串口如何配置开始为妥&…