银行业风险类型概述

• 信用风险
• 市场风险（利率风险、汇率风险等市场价
  格风险）
• 财务风险（流动性风险）
• 操作风险
  银行业的风险具有“传染效应”，具备很强的外部性，同时也容易通过杠杆被放大。

管理信用风险

商业银行管理信用风险的主要方法包括以下几点：

1. 建立健全信用风险管理体系：商业银行需要建立完善的信用风险管理制度和流程，规范信贷业务和资金业务的健康发展。

2. 收集和整理贷款数据：对信用风险进行度量的前提是收集和整理大量的贷款数据，以便对信用风险进行准确的评估。

3. 应用统计模型：商业银行可以采用统计模型，如经营资本与总资产之比、留存利润与总资产之比、扣除利税前收益与总资产之比、股东权益市值与总负债票面价值比、销售收入与总资产之比等，来度量和评估信用风险。

4. 管理信用风险敞口：商业银行需要对信用风险敞口进行管理和控制，通过对违约概率、违约时的偿还比率、违约的头寸、期限等因素的评估，来控制信用风险敞口。

综上所述，商业银行管理信用风险的关键在于建立完善的信用风险管理体系，收集和整理贷款数据，应用统计模型进行度量和评估，以及管理信用风险敞口。

管理利率风险

管理利率风险的方法包括以下几种：

1. 利率预测：通过对经济数据、政策环境等因素的分析，预测未来利率走势，从而制定相应的投资策略。

2. 久期管理：通过调整资产和负债的久期，使得资产和负债的平均久期相等，以降低利率变动对银行收益的影响。

3. 分散投资：通过投资不同种类的金融产品，分散利率风险。

4. 套期保值：利用金融衍生品，如利率互换、债券期货等，对冲利率风险。

5. 资产负债管理：通过资产负债的匹配，降低利率风险。

缺口分析

缺口分析是一种用于衡量利率风险的方法，它通过比较利率敏感型资产和利率敏感型负债来计算缺口。缺口等于利率敏感型资产减去利率敏感型负债。在缺口分析中，如果利率上升，资产收入会增加，而负债成本也会增加。但是，由于负债成本增加得更多，因此净利润会减少。缺口分析可以帮助银行和其他金融机构了解其利率风险暴露程度，并采取相应的风险管理措施。比率持续期是另一种衡量利率风险的方法，它衡量利率波动单位百分点对资产价值的影响。

持续期分析

持续期分析是一种用于评估利率变动对银行资产和负债价值影响的方法。它通过计算价值变化百分比与利率变化的百分点数量乘以持续期来评估利率风险。持续期是指债券或其他金融工具的平均期限，可用于衡量利率变动对投资组合的影响。

例如，如果利率上升5%，银行资产的持续期为3年，负债的持续期为2年，那么银行资产的价值将下降15%，而负债的价值将下降10%。如果总资产为1亿元，总负债为9000万元，那么资产价值将下降1500万元，负债价值将下降900万元，银行的净资产将下降600万元。

持续期分析可帮助银行和其他金融机构管理利率风险，优化资产和负债结构，确保在利率变动时保持稳健运营。

利率互换消除利率风险

利率互换是一种常见的管理利率风险的方法。通过利率互换，双方可以将自身的浮动利率负债或资产转换为固定利率负债或资产，从而达到规避利率风险的目的。例如，中国工商银行北大分理处可以将其持有的浮动利率敏感型资产与北大方正融资租赁公司的固定利率负债进行互换，以降低自身面临的利率风险。通过这种方式，双方可以实现各自的风险管理目标，同时也可以提高资金利用效率。

表外业务的风险管理

表外业务风险管理办法是指商业银行在表外业务中所采用的风险管理方法。表外业务是指不列入银行资产负债表内的业务，如衍生品交易、担保承诺等。为了管理这些业务带来的风险，银行需要采取一系列风险控制措施，包括但不限于上述的前台和后台隔离、VaR建模和压力测试等。