完全移植自「CTP商品期货多品种均线策略」,由于Python版本商品期货策略还没有一个多品种的策略,所以就移植了JavaScript版本的「CTP商品期货多品种均线策略」。提供一些Python商品期货多品种策略的设计思路、例子。不论JavaScript版本还是Python版本,策略架构设计源于商品期货多品种海龟策略。
均线策略作为最简单的策略,是非常易于学习的,因为均线策略没有什么高深的算法,复杂的逻辑。思路清晰不绕弯,可以让初学者更专注于策略设计方面的学习,甚至可以把均线策略相关的代码剔除,留下一个多品种策略框架,可以很轻松的扩展成ATR、MACD、BOLL等策略。JavaScript版本相关文章:https://www.fmz.com/bbs-topic/5235。
策略源码
策略地址:https://www.fmz.com/strategy/208512
回测对比
我们用该策略的JavaScript版本和Python版本回测进行对比。
Python版本回测
我们使用公共服务器进行回测,可以看到Python版本的回测略微快了一点。
JavaScript版本回测
可以看到回测结果一模一样,有兴趣的小伙伴可以钻研一下代码,会有不小的收获。
花里胡哨的扩展
我们来做个扩展示范,给策略扩展出图表功能,如图:
主要增加代码部分:
1、给Manager类增加一个成员:objChart
2、给Manager类增加一个方法:PlotRecords
其它的一些修改都是围绕这两点进行,可以对比两个版本区别,学习扩展功能的思路。
python版商品期货多品种均线策略 (扩展图表)
以上策略学习为主,实盘慎用。
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