本系列是七月算法机器学习课程笔记

1 前序工作流程

1.1 数据处理

1.2 特征工程

这两部分在第五课已经说明了。

1.3 模型选择

在sklearn中有关于算法选择的路径图。但也不是绝对的。
模型选择有两种含义。
第一种是：选择不同算法。
当拿到一个问题先看属于这4种类型中的哪一种：分类？回归？聚类？降维？例如搜索结果排序，看上去不是上面的任何一种。继续想为什么要排序，排序就是把用户想点的数据放在前面，那就可以将问题看做是分类问题：用户会点的数据和用户不会点的数据。当然也可以看做是回归问题：用户点击数据的概率。
此外还要看数据类型：是文本型数据还是数值型数据。例如分类问题中文本型数据推荐使用朴素贝叶斯算法。数值型可以使用K近邻或者SVM。

第二种是：选择超参数
这就类似于师哥师姐给你介绍了很多学习方法，当用在你自己的具体情况下，究竟该学习多少小时的英语，该用多少小时学习数学。这是需要考虑的。

1.4 交叉验证

交叉验证是用于评估模型超参数的一种方法。
我们将数据集分为训练集和测试集。测试集用于评估模型，只能使用一次，类比于三年只能参加一次高考。
交叉验证最常采用的方法是K折交叉验证。是将训练集分为k份。每次随机选择一份数据用于验证，其余数据用于训练。
例如下图，在给定一组超参数条件下，使用其中1份数据用于评估，4份数据用于训练。做5次训练，得到5个模型的评估结果，求其平均值作为该组参数的验证结果。

1.5 寻找最佳超参数

寻找最佳超参数有几种方法，常用的是网格搜索交叉验证GridSearchCV。
网格交叉验证就是任意参数要做两两组合。例如C=[1,10,100],gamma=[0.001,0.0001]。那网格交叉验证就可以得到6组超参数。每一组超参数交给交叉验证算法，评估模型效果。
最后选择模型效果最好的那一组参数作为最终模型的超参数。在训练集上训练得到模型作为最终的模型。

此外还有随机搜索交叉验证方法。他们只是组合超参数的方式不同。

2 模型优化

2.1 模型状态

模型的状态分为：过拟合、欠拟合、合适。

欠拟合是指模型学习能力弱，不能很好的表达数据。表现特征是在训练集准确率低，在测试集准确率低。

过拟合是指模型学习能力强，学习了噪音数据。表现特征是在训练集准确率高，在测试集准确率低。

训练集准确率随着样本量的增加而减小。原因是当样本量小的时候，模型不是学习而是记忆结果。所以随着样本量增加，训练集准确率降低。
测试集准确率随着样本量的增加而增加。原因是见到的样本多了，自然训练集数据越接近真实世界的数据，能够正确处理的数据也越来越多。
下图中的红线是一条标准线，是理想中想要找到的线。

在实际工作中，不会画这么麻烦的曲线，时间也不允许。会直接拿数据，看准确率。准确率都低，那基本就是欠拟合。训练集准确率高，测试集准确率低，过拟合。

2.2 模型优化1

如果发生过拟合：
1 采集更多的数据：增加数据会降低噪音数据的影响
2 增大正则化系数

如果发生欠拟合：
1 找更多的特征
2 减小正则化系数

2.3 模型优化2

如果是线性模型（线性回归、逻辑回归、线性SVM），可以分析特征系数。查看绝对值高的特征，看是不是可以做进一步细化，甚至可以做特征组合。

2.4 模型优化3

bad case分析
分析分错了的样本，归类错误原因。
分类问题：看是哪个特征的影响大，有没有共性
回归问题：哪些样本预测结果差距大，为什么？

2.5 模型优化4：模型融合

模型融合（model ensemble）
模型融合是一组独立的模型的组合。如果所有的模型都是同一种算法，称为base leaner。如果模型算法不同，就称为component leaner。

为什么这样是有效的呢？
从统计角度来讲，机器学习就是要找到一种从X到y的映射。这个真实的映射是什么谁都不知道。那如果有多个模型来预测学习的话，可能会更接近真实。

从计算角度来讲，很多优化函数是没有全局最优解，找到的是局部最优解。但是初始化参数不同，可能会落到不同的局部。有多个模型求平均，会接近最终想要的优化局部。

模型融合的方式有三种
1 bagging ：群众的力量是伟大的，集体智慧是惊人的。
2 stacking：站在巨人的肩膀上能看得更远。
3 adboost：一万小时定律。

2.5.1 bagging

思路：很多时候模型效果不好是因为过拟合了。怎么解决？如果每次只给部分数据，多找几个模型来做一下，综合一下他们的答案。

过程：如果用同一个算法，每次取一个子集训练一个模型。如果是分类问题，将多个模型的结果做vote，如果是回归问题，将多个模型的结果做平均。如果用不同的算法，用全部数据集训练模型。如果是分类问题，将多个模型的结果做vote，如果是回归问题，将多个模型的结果做平均。

2.5.2 staking

stacking学习步骤分2步。将训练集分为两部分数据集D1和D2。D1和D2是没有交集的。
第一步，也就是level0，使用数据集D1，学习到多个模型。例如学习到LR、SVM、DT三种模型。
第二步，也就是level1，使用数据集D2和使用上一步的模型，学习到新的模型，作为最终的模型。这个模型如果是线性模型，那可以理解为是前面模型的线性组合。这个模型也可能是其他模型。

通常情况下stacking这个模型能力会非常强，所以第二层的模型一般使用线性模型，例如LR。

2.5.3 adaboost

思路：模型效果不好是因为不够努力，要重复迭代和训练。要多做之前的错题，每次分配给分错的样本更高的权重。用最简单的分类器叠加。

2.5.4 Gradient Boosting Tree

思路：从残差中学习

总结：模型融合有三种思路：bagging stacking boosting。
bagging的具体例子是：RandomForest
boosting的具体例子是：Adaboost，GDBT

bagging方式：VotingClassifier、BaggingClassifier、RandomForestClassifier
boosting方式：AdaBoostClassifier