哈喽，大家好，我是木头左！
套利是一种艺术，一种利用市场的价格差异来获取无风险利润的艺术。而可转债与正股之间的折价套利，更是量化交易者眼中的香饽饽。今天，我们将一起揭开这层神秘的面纱，探索如何使用miniQMT和Python来实现这一策略。
🔍 什么是折价套利？
折价套利是一种利用市场价格差异来获取利润的策略。当可转债的市场价格低于其转换价值时，就存在套利机会。折价套利的关键在于识别可转债的市场价格与其转换价值之间的差异。如果市场价格低于转换价值，我们可以买入可转债并转换为股票，从而实现套利。
📊 实践步骤
- 识别折价可转债：筛选出市场价格低于转换价值的可转债。
- 计算套利空间：评估套利的潜在利润。
- 执行交易：买入可转债并计划转换为股票。
💻 Python代码：实现折价套利策略
🔬 获取可转债和正股数据
读取之前获取的可转债csv，过滤要退市的正股，股价低于2元的。‘ST’、'‘和’R’这些前缀在股票代码中具有特定含义，比如’ST’通常表示特别处理的股票，’'可能表示有退市风险，'R’可能表示恢复上市的股票。筛选出符合条件的股票数据，排除那些可能存在风险或特殊情况的股票，可以自行添加。
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