统计套利—配对交易策略

配对交易是一种基于统计学的交易策略,通过两只股票的差价来获取收益,因而与很多策略不同,它是一种中性策略,理论上可以做到和大盘走势完全无关。

配对交易的基本原理是,两个相似公司的股票,其股价走势虽然在中途会有所偏离,但是最终都会趋于一致。

配对交易就是利用这种价格偏离获取收益:当差价高于均值时,卖空涨得多的股票(受A股限制,无法卖空),差价小于均值时,买入涨得少的股票。具有这种关系的两个股票,在数学上称作协整性(cointegration),即它们之间的差价会围绕某一个均值来回摆动,这是配对交易策略可以盈利的基础。需要特别注意:协整性和相关性虽然比较像,但实际是不同的两个东西。

两个变量之间可以相关性强,协整性却很弱;也可以是两个变量之间的相关性比较弱,但是协整性却很强。为了寻找股价相关性较高的股票,从直觉的角度来看,两只股票应该在公司主营业务、规模大小等方面要有一定的相似性;另外,两只股票的历史价格数据也确实需要表现出统计上的联系,如有协整关系。

将商品期货中的两个相关品种进行配对交易策略实证分析。

进行ADF检验

进行协整检验

将协整序列标准化处理

进行协整套利

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