【实盘】第二十期：2024-06月~第一周

一、每周净值

CTA投资组合

CTA多品种全覆盖全天候策略2024年2月至2024年5月底实盘总收益12.753%，当前浮动净值为1.1407，当前平仓净值为1.12753。

月度最大本金回撤0.3%(资金曲线为平仓盈亏,总体回撤应加入浮动持仓的盈亏总体计算,实际当前净值见棕色标注)；总体动态胜率:56.69%；盈亏比率:1.33；

双动量CTA策略实盘业绩图

*数据来源：

当前业绩不能作为未来业绩的保证

*数据来源：

跟踪商品根据实时交易动态更新

二、自研资管系统上线

团队资管系统全面上线

CHQ资管平台作为支持全球金融市场交易的资产管理系统，可对接国内外证券期货主流交易柜台，为各类交易团队，中小型机构提供交易、风险控制、合规管理、数据核算、归因分析，业绩独立核算，实体账户分仓，多账户分仓实现多账户及多策略独立交易等一体化金融 IT 解决方案,并且可以根据团队内部业务需求进行模块组合。平台的可扩展性 API与低时延迟报单速度可承载高并发量的量化交易策略,可对下游各个子账户子策略的投资标的的交易品种、交易规模，交易风险(笔数，撤单，持仓等等)进行限制，可实现不同的风险配置，费率配置，保证金资金费率配置等，高效帮助交易团队内部对不同策略风格与账户进行风控与管理。

团队自研资管系统的上线将助力团队多策略多账户及管理规模，管理体系流程化再上新的台阶。

功能清单	功能说明
账户智能管理	1.统一管理交易账户，各子账户，主账户信息核算独立；
	2.可按照子账户颗粒度各自独立设定保证金、手续费，风控模版，黑白名单合约等等实时生效；
	3.统一资产管理，支持多家期货公司，客户发起的大额交易订单，可在多个期货公司的资金账户之间智能拆分和路由，以汇聚各类子账户消化下游总订单；
	4.为交易账户设定交易的范围和权限，不仅仅是资金的使用权限，还包含持仓量上限、持仓保证金上限、最大撤单次数、可交易的品种、合约、头寸、持仓金额、追保风险度，强平风险度等功能；
	5.可防止账户自成交、对敲；
	6.管理员角色名称、功能权限可自定义，从而开设符合机构内部管理流程的管理员角色；
	7.品种持仓配置；
	8.品种停板交易权限设置；
	9.交易账户可设置净值风控，对其净值（权益）层面设置预警线、强平线；
	10.交易账户登录日志查询；
	11.交易账户出入金审核；
	12.可根据交易品种来自定义版块，对用户自定义套利的敞口进行风控条款设置；
独立自动结算	13.为每个开立的交易账户进行结算，并为每个交易账户开设了独立的保证金监控中心（WEB）系统。
独立自动结算	14.结算报表的信息除了基本的账户信息之外还包括出入金明细、成交汇总、持仓汇总。我们还能为客户定制个性化结算报表的格式，并以PDF格式导出报表等服务。同时还能保存操作账户的数据，方便历史数据的查询。
风控中心	15.实时净值风控，可根据产品净值变化设置不同的预警线、强平线以及节假日与隔夜风控方案。
	16.产品可针对持仓数量、交易市值、持仓市值、市场数量比例、保证金、敞口市值、敞口数量、绝对敞口市值、当日最大亏损、隔夜保证金等风控条款设置一级、二级风控。
	17.审核交易账户的交易权限，实时风险计算，事前控制交易风险
	18.多级风险提示（交易客户端和风控人员同时推送信息）。
	19.支持基金公司报单审核的合规要求，可对交易员每一笔报单进行审核。
	20.独立的风控终端，风控人员可以实时了解客户的交易情况，并可以主动干预出现风险的账户。
	21.可在资金帐户层面中，针对品种或合约进行交易总量、开仓手数限制。
	22.可建立普通板块与超级板块；普通版块：可自定义品种进行建立板块，可绑定风控方案；超级版块：风控方案中存在多个自定义板块之间需要进行轧差或保证金汇总限制。
	23.IP/MAC白名单绑定。
	24.交割月最小下单手数，可针对处于交割月时期的品种进行下单手数限制（根据交易所规则，只能按照5的倍数进行限制）。
	25.风控终端提供了二次开发API接口。
交易终端	26.交易终端涵盖了市场上期货交易终端的大部分功能，包括条件单、止盈止损、浮动止盈止损跟随、策略编辑等。
	27.界面可自由调整组合拆分来适应交易者的交易习惯。
	28.交易终端提供了二次开发API接口。
模板管理	29.品种开仓权限模板：自定义品种/合约开仓权限。
	30.保证金率模板：自定义品种/合约保证金费率。
	31.手续费模板：自定义品种/合约手续费费率。
	32.可交易不可交易模板：对品种/合约进行可交易与不可交易限制。
净头寸模式	33.可让多个交易账户在对同一合约进行反向交易时，在主账户中只保持净头寸以提高资金利用率。