最大回撤概念与计算

一、最大回撤,是指的最大下跌的值:

1、即所有下跌趋势中,净值最低的点,与历史净值最高点直接的差值。

2、最大回撤取绝对值显示

二、如果有时间限制,则计算对应时间段内的最大回撤。

示意图如下:

三、举例计算:

假设:

港股某股票10号收盘净值是1.1,11号收盘净值1.2,12收盘1.05。

港股每天下午4点收盘,但是净值定时任务每天早上10点执行,更新净值。

那我在11号10点更新后,实际净值取得是10号收盘的,所以此时可以看到的最大回撤

11号10点:(1.1-1.1)/1.1=0%

12号10点更新后,实际净值取得是11号收盘的,这里最大回撤:

回撤1:(1.1-1.2)/1.1=-9.09%

回撤1:(1.1-1.1)/1.1=0%

最大回撤=|max(-9.09%,0%)|=0

13号10点更新后,实际净值取得是12号收盘的,这里最大回撤:

max((1.1-1.2)/1.1,(1.1-1.05)/1.1)=0.045

max(1.2-1.05)/1.2=0.125

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