什么是期权内在价值?怎么计算?

今天期权懂带你了解什么是期权内在价值?怎么计算?内在价值,也称为内涵价值、内在价格,指的是若期权合约到期,权利方能够赚到的市场价与行权价之间的差价收益。

什么是期权内在价值?

期权的内在价值是指期权在当前时点的实际价值。对于看涨期权,内在价值等于标的资产的当前价格减去期权的行权价格。对于看跌期权,则等于行权价格减去标的资产的当前价格。内在价值可以为正数或零。

期权内在价值怎么计算?

看涨期权:

如果标的资产的当前市场价格高于行权价格,看涨期权具有内在价值。

内在价值计算公式为:

内在价值(看涨期权)=max(0,标的资产价格−行权价格)

看跌期权:

如果标的资产的当前市场价格低于行权价格,看跌期权具有内在价值。

内在价值计算公式为:

内在价值(看跌期权)=max(0,行权价格−标的资产价格)

在这两个公式中,max 函数表示只取正值,如果差额是负数,则内在价值为零。

举例说明:

对于一个行权价格为100元的看涨期权,如果标的资产的当前市场价格为110元,则内在价值为:

内在价值=max(0,110−100)=10元

对于一个行权价格为100元的看跌期权,如果标的资产的当前市场价格为90元,则内在价值为:

内在价值=max(0,100−90)=10元

期权内在价值和时间价值的区别

期权的内在价值和时间价值是期权总价值的两个组成部分:

1.内在价值:是指期权执行时能够实现的即时利润。对于看涨期权,它等于当前标的资产价格减去执行价格(如果这个结果是正的);对于看跌期权,它等于执行价格减去当前标的资产价格(如果这个结果是正的)。如果期权是“虚值”的(即执行不会带来利润),则内在价值为零。

2.时间价值:是指除了内在价值之外,投资者为期权支付的额外金额。这部分价值反映了期权在到期前标的资产价格有变动的可能性,以及期权持有者有机会从这种变动中获利的潜在价值。时间价值随着期权到期日的临近而逐渐减少,通常被称为“时间衰减”。

简而言之,内在价值是期权当前可以实现的价值,而时间价值是期权未来潜在价值的度量。期权的市场价格是这两个价值的总和。

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