[BIZ] - 1.金融交易系统数据特点

1.1 数据量极大

交易系统的数据量特大,主要来自以下几种类型的数据。

1.1.1 行情

行情是交易系统最为重要的数据,交易就是在不断变化的行情中寻找时机来实现盈利的。海量的行情主要分成两种,一种是tick数据(也叫逐笔行情),例如彭博行情数据,它会将每一笔交易的行情都发布出来,这种数据量巨大,一天就有4亿多条数据;另一种是每隔500ms发布一次行情,这种相对来说数据量少很多,一天大概1亿条左右。再加上各家公司会根据需求对行情进行进一步的加工,如聚合多种行情形成的聚合行情。数据量一天就会达到数十亿条。

对于行情而言,QPS基本保持在3万/s以上,高峰时段(国内交易时间9:00 - 11:30左右,国外交易时间21:.00 - 23:00)的QPS能达到10万/s。

1.1.2 报价

作为做市商,需要根据行情,通过一定的算法(如跟随当前行情报价、根据设定的差值及当前行情报价,根据行情计算曲线,然后报价)对外报价。由于行情实时变动,导致报价的数据量和QPS也特别高。

1.1.3 权限

由于交易系统要求高安全性,因此,权限的控制粒度必须特别细,加上场景的多样性,导致权限数据量也很大。

1.1.4 监控

监控数据主要包括中间件的监控数据,服务实例的内存和CPU监控数据等,数据量和QPS非常高。

1.2 延时要求极低

行情,报价,交易,权限相关的延时必须极低;监控,

1.3 数据质量根据场景差异明显

例如行情,实时行情延时要求在3ms以内;对于历史行情,如果三年内的行情,延时可以在亚秒级别;对于五年内的行情,延时可以在分钟级别;五年以外的行情,可以存档。

对于订单数据,要求绝对不能丢失,延时在5ms以内。

权限数据,要求不能丢失,且延时在3ms以内。

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