oreo另一个意思_记一次有意思的统计(部分大宗商品价格指数相关性统计)

最近闲来无事,对部分大宗商品近十年的价格涨幅做了个统计,发现有些有意思的现象:

大多资产价格走势如果放到一个足够长得时间维度里,那其实整体走势是比较一致的;
有些资产价格走势高度相关,但是在某个时间段内,由于某些特殊的原因使得某个资产价格走势要相对另一个资产价格走势要强势得多,使得两者之间的价格指数出现较大的差值,但是这种价格走势高度相关的资产发生价格走势背离的情况往往会在较短的时间内得到修正。

以下是一些统计的图表:

(这里说明一下,这些统计的数据来源主要是来自文华财经软件,统计数据从2008年1月份开始的月度涨跌幅数据,然后对数据做了一比较重要的假设:假设2008年1月份之前各类大宗商品的价格指数均为1,这样处理主要是为了能够更方便的对比自08年1月以来各类大宗商品价格指数变化。)

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(部分大宗商品近10年价格走势对比图)

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(相关性组合一)

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(相关性组合二)

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(相关性组合三)

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(相关性组合四)

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(相关性组合五)

以上是部分统计的图表,对于这些两两相关性很高的资产,似乎给我提供了另一种投资的思路:当两个高度相关的资产,发生了较大的背离时,可以通过做空较强的资产做多较弱的资产,从而赚取二者回归正常相关性时的那部分差价;当然这个方法获得成功得前提就是两个相关资产他们的相关性是确实成立的,两者之间存在着某种密不可分的关系。

不管怎么样,我觉得这是一个很有意思的现象,欢迎感兴趣的人一起交流。

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