Rejection sampling - 直观解释

fig1

如图,红线是我们想要从中采样的概率分布$f(x)$。

  1. 拿一个盒子把这个概率分布罩起来,假设盒子的上边缘是$p(x)$。
  2. 随机地向盒子里撒点,即盒子里的均匀分布。
  3. 位于$f(x)$下方点的横坐标,即是来自于$f(x)$的一组样本。

从算法的角度讲,就是首先在二维均匀分布里采样$(x,y)$,若$y$落在$(0,f(x)]$里,则接受此次采样,否则拒绝。

转载于:https://www.cnblogs.com/stat-cchen/archive/2013/05/23/2909378.html

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