Backtrader交易基础2

成交价格确定：

Order.Market
市价单，以当时市场价格成交的订单，不需要自己设定价格。市价单能被快速达成交易，防止踏空，尽快止损/止盈；

按下一个 Bar （即生成订单的那个交易日的下一个交易日）的开盘价来执行成交；

例：self.buy(exectype=bt.Order.Market) 。

Order.Close
和 Order.Market 类似，也是市价单，只是成交价格不一样；
按下一个 Bar 的收盘价来执行成交；
例：self.buy(exectype=bt.Order.Close) 。

Order.Limit
限价单，需要指定成交价格，只有达到指定价格（limit Price）或有更好价格时才会执行，即以指定价或低于指点价买入，以指点价或更高指定价卖出；
在订单生成后，会通过比较 limit Price 与之后 Bar 的 open\high\low\close 行情数据来判断订单是否成交。
如果下一个 Bar 的 open 触及到指定价格 limit Price，就以 open 价成交，订单在这个 Bar 的开始阶段就被执行完成；
如果下一个 Bar 的 open 未触及到指定价格 limit Price，但是 limit Price 位于这个 bar 的价格区间内 （即 low ~  high），就以 limit Price 成交；
例：self.buy(exectype=bt.Order.Limit, price=price, valid=valid) 。

Order.Stop
止损单，需要指定止损价格（Stop Price），一旦股价突破止损价格，将会以市价单的方式成交；
在订单生成后，也是通过比较 Stop Price 与之后 Bar 的 open\high\low\close 行情数据来判断订单是否成交。
如果下一个 Bar 的 open 触及到指定价格 limit Price，就以 open 价成交；如果下一个 Bar 的 open 未触及到指定价格 Stop Price，
但是 Stop Price 位于这个 bar 的价格区间内 （即 low ~ high），就以 Stop Price 成交；
例：self.buy(exectype=bt.Order.Stop, price=price, valid=valid) 。

Order.StopLimit
止损限价单，需要指定止损价格（Stop price）和限价（Limit Price），一旦股价达到设置的止损价格，将以限价单的方式下单；
在下一个 Bar，按 Order.Stop 的逻辑触发订单，然后以 Order.Limit 的逻辑执行订单；
例：self.buy(exectype=bt.Order.StopLimit, price=price, valid=valid, plimit=plimit)。

Order.StopTrail
跟踪止损订单，是一种止损价格会自动调整的止损单，调整范围通过设置止损价格和市场价格之间的差价来确定。
差价即可以用金额 trailamount 表示，也可以用市价的百分比 trailpercent  表示；
如果是通过 buy 下达了买入指令，就会“卖出”一个跟踪止损单，在市场价格上升时，止损价格会随之上升；
若股价触及止损价格时，会以市价单的形式执行订单；若市场价格下降或保持不变，止损价格会保持不变；
如果是通过 sell 下达卖出指令，就会“买入”一个跟踪止损单，在市场价格下降时，止损价格会随之下降；
若股价触及止损价格时，会以市价单的形式执行订单；但是当市场价格上升时，止损价格会保持不变；
例：self.buy(exectype=bt.Order.StopTrail, price=xxx, trailamount=xxx)。

Order.StopTrailLimit
跟踪止损限价单，是一种止损价格会自动调整的止损限价单，订单中的限价 Limit Price 不会发生变动，止损价会发生变动，变动逻辑与上面介绍的跟踪止损订单一致；
例：self.buy(exectype=bt.Order.StopTrailLimit, plimit=xxx, trailamount=xxx) 。

交易函数：

1.常规下单函数
Strategy 中的常规下单函数主要有 3 个：买入 buy() 、卖出 sell()、平仓 close() ，
它们的调用方式非常简单，大家也经常在案例中看到，交易函数会返回订单 Order 实例，通常会赋值给对象self.order ：

class TestStrategy(bt.Strategy):def next(self):self.order = self.buy( ...) # 买入、做多 longself.order = self.sell(...) # 卖出、做空 shortself.order = self.close(...) # 平仓 cover

参数说明：

调用的 buy、sell、close 方法中支持设置的参数有：

data（默认: None）：用于指定给哪个数据集（即哪个证券）创建订单，默认为 None，表示给第 1 个数据集（self.datas[0] 、self.data0 对应的证券）创建订单。
size（默认: None）：订单委托数量（正数），默认为 None，表示会自动通过 getsizer 获取 sizer 。
price（默认: None）：订单委托价， None 表示不指定具体的委托价，而是由市场决定最终的成交价，适用于市价单；对于限价单、止损单和止损限价单，price 就是触发订单执行的那个价格 。
plimit（默认: None）：仅适用于 StopLimit 订单，用于指定 StopLimit 订单的限价 Limit Price 为多少。


exectype （默认: None）：执行的订单类型，None 表示按市价单执行，可选的类型有：
1. Order.Market  市价单，回测时将以下一个 bar 的开盘价执行的市价单 ；

2. Order.Close  市价单，回测时将以下一个 bar 的收盘价执行的市价单；

3. Order.Limit  限价单；

4. Order.Stop  止损单；

5. Order.StopLimit  止损现价单；

6. Order.StopTrail  跟踪止损订单；

7. Order.StopTrailLimit  跟踪止损限价单。


valid（默认: None）：订单有效期，可选取值有：
1. None 表示订单在完成成交或被撤销之前一直都有效（aka Good till cancel or match）; 

2. datetime实例、date 实例、数值形式的日期，表示订单在设置的 date 之前有效，date 之后会被撤销（aka good till date）；

3. Order.DAY 、0 、imedelta()，表示订单当日有效，未成交的订单将在当日收盘后被自动撤销（aka day order）。
tradeid（默认: None）：当同一资产出现重复交易的时候，通知订单状态更改时，tradeid 会被传递给 Strategy。

**kwargs：通过传入其他参数，生成特定类型的订单 。

2.目标下单函数

目标下单函数包括按目标数量下单、按目标金额下单、按目标百分比下单，这些下单函数会根据设置的目标来选择买卖方向：

class TestStrategy(bt.Strategy):def next(self):# 按目标数量下单self.order = self.order_target_size(target=size)# 按目标金额下单self.order = self.order_target_value(target=value)# 按目标百分比下单self.order = self.order_target_percent(target=percent)

参数说明：

order_target_size：按目标数量下单，按“多退少补”的原则，让证券的持仓数量等于设定的目标数量 target ：
如果目标数量 target 大于当前持仓数量，则会发出买入订单，补足持仓量，例如：

当前持仓量 size=0， 目标持仓量 target=7 -> 买入订单，买入数量 size=7-0=7；

当前持仓量 size=3， 目标持仓量 target=7 -> 买入订单，买入数量 size=7-3=4；

当前持仓量 size=-3， 目标持仓量 target=7 -> 买入订单，买入数量 size=7-(-3)=10。

如果目标数量 target 小于当前持仓数量，则会发出卖出订单，减少持仓量，例如：

当前持仓量 size=0，目标持仓量 target=-7 -> 卖出订单，卖出数量 size=0-(-7)=7；

当前持仓量 size=3， 目标持仓量 target=-7 -> 卖出订单，卖出数量 size=3-(-7)=10；

当前持仓量 size=-3， 目标持仓量 target=-7 -> 卖出订单，卖出数量 size=-3-(-7)=4。
order_target_value：按目标金额下单，通过比较目标金额与当前持仓额和持仓方向，确定最终买卖买卖方向：（持仓量默认使用当前 Bar 的 close 进行计算，然后以下一根 bar 的开盘价进行交易）
如果当前持有的是空单（size<0）：

若目标金额 target > 当前持仓额 ->  卖出；

若目标金额 target < 当前持仓额 -> 买入。
如果当前无持仓或持有的是多单（size>=0）：

若目标金额 target > 当前持仓额 ->  买入；

若目标金额 target < 当前持仓额 ->  卖出。
order_target_percent：按目标百分比下单，订单生成逻辑同 order_target_value，目标金额 = 目标百分比 * 当前账户的总资产。

取消订单

交易函数用于生成订单，返回 Order 对象，如果想要取消生成的订单，就可以通过 cancel() 方法来取消：

通过 cancel() 来取消订单 ：self.cancel(order)；
通过 Broker 来取消订单 ：self.broker.cancel(order) 。

订单组合：

buy_bracket()
buy_bracket() 用于long side 的交易场景，买入证券后，在价格下跌时，希望通过止损单卖出证券，限制损失；
在价格上升时，希望通过限价单卖出证券，及时获利，通过 buy_bracket() 可以同时提交上述 3 个订单，而无需繁琐的调用 3 次常规交易函数。

# 函数可用参数
buy_bracket(# 主订单的参数data=None, size=None, price=None,plimit=None,exectype=bt.Order.Limit,valid=None, tradeid=0,trailamount=None, trailpercent=None,oargs={},# 止损单的参数stopprice=None, stopexec=bt.Order.Stop, stopargs={},# 止盈单的参数limitprice=None, limitexec=bt.Order.Limit, limitargs={},**kwargs):......# 调用示例
brackets = self.buy_bracket(price=13.50,limitprice=14.00，stopprice=13.00)
# 主订单以 13.5 的价格买入 self.data0 数据集对应的标的
# 当价格超过 14.00 时，会触发止盈单，卖出标的
# 当价格跌破 13.00 时，会触发止损单，卖出标的

参数说明：

从 buy_bracket 的可用参数可知：

data=None，默认是对 data0 数据集对应的证券标的进行交易；


主订单：为买入单，默认为 Order.Limit  限价单，可通过参数 price 设定成交价，也可通过参数  plimit 设置指定价 limit；主订单通常设置为 Order.Limit  限价单 或 Order.StopLimit 止损限价单；


止损单：为卖出单，用于及时止损，默认为 Order.Stop 止损单，可通过参数 stopprice 设置止损价，参数 stopargs 中还可设置止损单相关的其他参数；


止盈单：为卖出单，用于及时止盈，默认为 Order.Limit 限价单，可通过参数 limitprice 设置指定价格，参数 limitargs 中还可设置限价单相关的其他参数。
sell_bracket()
sell_bracket() 用于short side 的交易场景，卖出证券做空后，在价格上升时，希望通过止损单买入证券，限制损失；
在价格下降时，希望通过限价单买入证券，及时获利，sell_bracket() 也是一次同时提交上述 3 个订单 。

# 函数可用参数
sell_bracket(# 主订单设置data=None,size=None, price=None, plimit=None,exectype=bt.Order.Limit, valid=None, tradeid=0,trailamount=None, trailpercent=None, oargs={},# 止损单设置stopprice=None, stopexec=bt.Order.Stop, stopargs={},# 止盈单设置limitprice=None, limitexec=bt.Order.Limit, limitargs={},**kwargs):# 调用示例
brackets = self.sell_bracket(price=13.50,limitprice=13.00，stopprice=14.00)
# 主订单以 13.5 的价格卖出 self.data0 数据集对应的标的
# 当价格跌破 13.00 时，会触发止盈单，买入标的，获得套利收益
# 当价格超过 14.00 时，会触发止损单，买入标的，及时止损

Broker 中的交易执行

Broker 在执行交易时，会根据执行流程给订单赋予不同的状态，不同阶段的订单状态可以通过Strategy 中定义 notify_order() 方法来捕获，
从而进行自定义的处理，从下达交易指令到订单执行结束，订单可能会依次呈现如下状态：

Order.Created：订单已被创建；
Order.Submitted：订单已被传递给经纪商 Broker；
Order.Accepted：订单已被经纪商接收；
Order.Partial：订单已被部分成交；
Order.Complete：订单已成交；
Order.Rejected：订单已被经纪商拒绝；
Order.Margin：执行该订单需要追加保证金，并且先前接受的订单已从系统中删除；
Order.Cancelled (or Order.Canceled)：确认订单已经被撤销；
Order.Expired：订单已到期，其已经从系统中删除 。    

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