打开文件所在位置，获取数据。选中变量右键open打开var
操作EViews,在VAR对象的工具栏中选择“View”|“Lag Structure”|“AR Roots Table/ AR Roots Graph”选项，得到AR根的表和图。
结果显示：VAR模型所有根模的倒数都小于1，即都在单位圆内，该模型是稳定的。
VAR模型的滞后结构检验
Granger因果检验
Granger因果检验的原假设是
H0：变量x不能Granger引起变量y
备择假设是
H1：变量x能Granger引起变量y
在EViews软件操作中，选择VAR对象工具栏中的“View”|“Lag Structure”|“Granger Causality/Block Exogeneity Tests”选项，可得到检验结果 。
右图的检验结果为：
在5%的显著性水平下，变量INCOME能Granger引起变量CONS及INVEST，即拒绝原假设；但变量CONS不能Granger引起变量INVEST及INCOME，即接受原假设。
滞后排除检验
滞后排除检验（Lag Exclusion Tests）是对VAR模型中的每一阶数的滞后进行排除检验。如右图所示。
选择VAR对象工具栏中的“View”|“Lag Structure”|“Lag Length Criteria”选项，在弹出的对话框中输入最大滞后阶数，然后单击“OK”按钮即可得到检验结果。
脉冲相应函数
在EViews软件操作中，选择VAR对象工具栏中的“View”|“Impulse Response…”选项，或者直接点击VAR对象工具栏中的“Impulse”功能键即可得到脉冲响应函数的设定对话框。
对于稳定的VAR模型，脉冲响应函数应趋于0，累积响应趋于非0常数。
方差分解
在EViews软件操作中，选择VAR对象工具栏中的“View”|“Variance Decomposition…”选项，弹出对话框。
Johansen协整检验
在EViews软件操作中，选择VAR01对象工具栏中的“View”|“Cointegration Test…”选项，打开下图所示的协整检验设定对话框。
向量误差修正（VEC）模型
选择主菜单栏中的“Quick”|“Estimate VAR…”选项，在VAR模型对话框中选择“Vector Error Correction”选项。“Basics”选项卡内容的设定与VAR模型相同。不同的是滞后区间的设定，VEC模型中的滞后间隔说明的是一阶差分后的滞后。
