正定和半正定

在众多的机器学习模型中,线性代数的身影无处不在,当然,我们也会时常碰到线性代数中的正定矩阵和半正定矩阵。例如,多元正态分布的协方差矩阵要求是半正定的。

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1. 基本的定义

正定和半正定这两个词的英文分别是positive definite和positive semi-definite,其中,definite是一个形容词,表示“明确的、确定的”等意思。

初学线性代数的读者可能会被这两个词“唬住”,但正定矩阵和半正定矩阵的定义实际上是很简单的 (不考虑复数构成的矩阵):

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2. 从二次函数到正定/半正定矩阵

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3. 正定矩阵和半正定矩阵的直观解释

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4. 为什么协方差矩阵要是半正定的?

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