量化投资策略的评估标准及其计算公式

收益率指标:分为策略的总收益率和策略的年化收益率

策略的总收益率:

策略的总收益率是评价一个策略盈利能力的最基本的指标,其计算方法为:

在这里插入图片描述

公式中Vt表示策略最终的股票和现金的总价值,V0表示策略最初的股票和现金的总价值

策略的年化收益率

策略的年化收益率是一个常用的指标,与总收益相比,策略的年化收益率能忍投资者更加直观的看出策略的表现,其计算公式:
在这里插入图片描述

策略的基准收益

在对策略的收益问题进行分析时,通常需要将策略的收益的基准的收益进行对比,从而可直观的看出策略超额收益的情况,策略的基准收益和基准年化收益与上文的公式类似。

风险指标:

最大回撤
最大回撤是评估一个量化交易策略风险较为常用的指标,描述的死一定的时间周期内,策略可能达到的最坏的情况,其定义为一段时间周期内,策略的禁止达到最低点时,其策略净值下降幅度的最大值,其计算方法:

			Max Drawdown = MAX (1-策略当日净值/当日之前策略最大净值)

需要注意的是,最大回撤的大小与选取的时间段有着很大的关系,所选取的时间段的样本区间越长,最大回撤可能越大

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.mzph.cn/news/285133.shtml

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

.net post xml 数据

var request WebRequest.Create(url);//url 是post 接口的URL request.Method "post";// 请求方法 request.ContentType "text/xml"; //请求类型 request.Headers.Add("charset:utf-8"); //设置文档类型的编码格式 var encoding Encoding.Ge…

【ArcGIS微课1000例】0005:空间连接(Spatial Join)

问题描述 现在要根据范围,怎样批量统计各个范围内的湖泊的总面积、各个省份内的铁路或河流总长度、各个地区的人口综合等。 空间连接 根据空间关系将一个要素类的属性连接到另一个要素类的属性。目标要素和来自连接要素的被连接属性写入到输出要素类。 用法 空间连接是指根…

【微服务专题之】.Net6中集成消息队列-RabbitMQ中直接路由模式

微信公众号:趣编程ACE关注可了解更多的.NET日常实战开发技巧,如需源码 请公众号后台留言 源码;[如果觉得本公众号对您有帮助,欢迎关注]前文回顾【微服务专题之】.Net6下集成消息队列上-RabbitMQ【微服务专题之】.Net6下集成消息队列2-RabbitM…

C语言试题162之圆周率π

📃个人主页:个人主页 🔥系列专栏:C语言试题200例 💬推荐一款刷算法、笔试、面经、拿大公司offer神器👉 点击跳转进入网站 ✅作者简介:大家好,我是码莎拉蒂,CSDN博客专家(全站排名Top 50),阿里云博客专家、51CTO博客专家、华为云享专家 1、题目 题目:圆周率π…

第14、15教学周作业

要求一 还差一些没做完。 要求二 USTH_C程序设计&#xff08;基础&#xff09;14周第一次PTA作业 7-3 将数组中的数逆序存放 1.实验代码 #include<stdio.h>int main() {int i,n,t;scanf("%d",&n);int a[n];for(i0;i<n;i){scanf("%d",&t)…

篇三:访问JSON静态文件

背景&#xff1a;在定位的时候带出车牌号的前两位&#xff0c;这里就有一个地址和车牌号前两位的映射关系&#xff0c;这个映射关系起初是通过Ajax在页面加载的时候请求去数据库里面查出来赋给一个变量&#xff0c;然后去操作&#xff0c;但是这个过程通常需要4~7秒&#xff0c…

代理(Proxy)

2019独角兽企业重金招聘Python工程师标准>>> 一、代理的概念 动态代理技术是整个java技术中最重要的一个技术&#xff0c;它是学习java框架的基础&#xff0c;不会动态代理技术&#xff0c;那么在学习Spring这些框架时是学不明白的。 动态代理技术就是用来产生一个对…

【ArcGIS微课1000例】0006:创建随机点(Create Random Points)

问题描述 在一个给定的范围内,根据随机位置,生成指定数量的随机点。生成的随机点通常用来提取每个点对应的NDVI,高程,气温等值。 ArcGIS创建随机点 创建指定数量的随机点要素。可以在范围窗口中、面要素内、点要素上或线要素沿线生成随机点。 工具介绍:

C语言试题163之计算某一天是对应年的第几天,这一年一共多少天;计算两个日期之间相隔的天数。两个日期由键盘输入。

📃个人主页:个人主页 🔥系列专栏:C语言试题200例 💬推荐一款刷算法、笔试、面经、拿大公司offer神器👉 点击跳转进入网站 ✅作者简介:大家好,我是码莎拉蒂,CSDN博客专家(全站排名Top 50),阿里云博客专家、51CTO博客专家、华为云享专家 1、题目 题目:计算某一…

[转]《吐血整理》系列-顶级程序员工具集

你知道的越多&#xff0c;你不知道的越多 点赞再看&#xff0c;养成习惯 GitHub上已经开源 https://github.com/JavaFamily 有一线大厂面试点脑图、个人联系方式&#xff0c;欢迎Star和指教 前言 这期是被人才群交流里&#xff0c;还有很多之前网友评论强行顶出来的一期&#x…

跟我做⼀个高德地图的 iOS / Android MAUI 控件(前言)

Microsoft Build 2022 ⼤会上正式发布了 .NET MAUI , 对于 .NET 开发者可以⽤ C# 完成跨平台的前端应⽤开发。对⽐起 MAUI 的前身 Xamarin , MAUI 除了可以⽤传统的原⽣开发模式外&#xff0c;还⽀持了 Blazor 的混合式开发。这也让更多⽅向的开发⼈员能进⼊到跨平台的应⽤开发…

Valid Number

Valid Number 题解 题目描述 即判断某个字符串是否合法的数字表达式。如&#xff1a; 2e10&#xff0c;合法。 75.0.&#xff0c;非法。 0e&#xff0c;非法。 0.1 &#xff0c;合法。题解 基于规则与状态判断。可利用二维数组模拟状态转移图&#xff0c;又或是利用变量记录状…

java.util.ListIterator

列表迭代器并不持有当前元素的引用&#xff0c;其持有的游标是位于列表连个元素之间。可以通过调用next()或者previous()返回列表中的元素。一个拥有n个元素的列表拥有n1个游标位置&#xff0c;示意图如下&#xff1a; 注意&#xff1a;remove和 set(Object)方法并不是以迭代器…

保姆级C语言版高斯坐标正算反算倾情奉献!

文章目录 正反算原理速递C语言正反算实现坐标正算坐标反算扩展阅读: 【小程序】坐标正算神器V1.0(附C/C#/VB源程序) 测量人看过来:多种语言编写的测量坐标反算神器附源码(C#/VB) 正反算原理速递 已知边长和方位角,由已知点计算待定点的坐标,称为坐标正算。已知两点坐标…

C语言试题164之求定积分

📃个人主页:个人主页 🔥系列专栏:C语言试题200例 💬推荐一款刷算法、笔试、面经、拿大公司offer神器👉 点击跳转进入网站 ✅作者简介:大家好,我是码莎拉蒂,CSDN博客专家(全站排名Top 50),阿里云博客专家、51CTO博客专家、华为云享专家 1、题目 题目:利用梯形…

我的jekyll配置和修改

主要记录使用jekyll搭建博客时的一些配置和修改。 注意&#xff1a; >使用时请删除{和%以及{和{之间的空格。 预览文章 source ~/.bash_profile jekyll server添加about me 边栏 参考the5fire的技术博客在index.html页面加入如下代码&#xff1a; <section> <h4>…

[转]白话阿里巴巴Java开发手册高级篇

不久前&#xff0c;阿里巴巴发布了《阿里巴巴Java开发手册》&#xff0c;总结了阿里巴巴内部实际项目开发过程中开发人员应该遵守的研发流程规范&#xff0c;这些流程规范在一定程度上能够保证最终的项目交付质量&#xff0c;通过在时间中总结模式&#xff0c;并推广给广大开发…

C语言试题165之求三色旗问题

📃个人主页:个人主页 🔥系列专栏:C语言试题200例 💬推荐一款刷算法、笔试、面经、拿大公司offer神器👉 点击跳转进入网站 ✅作者简介:大家好,我是码莎拉蒂,CSDN博客专家(全站排名Top 50),阿里云博客专家、51CTO博客专家、华为云享专家 1、题目 题目:有一根绳…

spring boot微服务通用部署启动脚本

2019独角兽企业重金招聘Python工程师标准>>> 通用springboot微服务启动、停止脚本。 #!/bin/bash # # chkconfig: - 20 80 # description: Starts and stops the App. # author:vakingeENVdev RUNNING_USERvakinge ADATEdate %Y%m%d%H%M%S APP_NAMEpassport-serve…

day10 多媒体(文字 图片 音频 视频)

1计算机表示图形的几种方式bmp:以高质量保存 用于计算机jpg:以良好的质量保存 用于计算机或者网络png:以高质量保存图片大小的计算公式&#xff1a;图片的总像素*每个像素的大小 (多出的一点是图片的信息)单色&#xff1a;每个像素最多可以表示2种颜色 要么是黑要么是…