Python量化炒股的获取数据函数—get_fundamentals_continuously()

get_fundamentals()函数只能用于查询某一交易日的股票财务数据信息，如果要查询多个交易日的股票财务数据信息，就要使用get_fundamentals_continuously()函数，语法格式如下：

get_fundamentals_continuously(query_object, end_date=None, count=None)

各项参数意义如下：

参数query_object是一个sqlalchemy.orm.query.Query对象，可以通过全局的query函数获取Query对象。

参数end_date，与get_fundamentals()函数中的date意义相同，即查询日期。

参数count用于获取end_date前count个日期的数据。

get_fundamentals_continuously()函数的返回值一个pandas.Panel。

单击聚宽JoinQuant量化炒股平台中的“策略研究/研究环境”命令，进入Jupyter Notebook的研究平台。然后单击“新建”按钮，创建Python3文件，接着输入如下代码：

import pandas as pd
q = query(valuation).filter(valuation.code.in_(['002465.XSHE', '002540.XSHE', '600108.XSHG']))
panel = get_fundamentals_continuously(q, end_date='2024-04-26', count=5)
panel.minor_xs('002465.XSHE')

利用query函数调用海格通信和亚太科技、亚盛集团的财务数据信息，然后利用get_fundamentals_continuously函数获取结束日期为2024-04-26的最近5个交易日的数据信息，接着利用panel对象输出。

提醒：未来pandas可能不再支持Panel对象，所以对该函数了解一下即可。

单击工具栏中的运行按钮，运行结果如下图所示：