2.3. 连续时间鞅-平方可积的连续鞅

平方可积的连续鞅

  • 平方可积的连续鞅
    • 1. 随机区间和简单过程
    • 2. 简单过程随机积分的平方变差
    • 3. 连续鞅的平方变差过程
      • 3.1. 连续鞅与有限变差过程
      • 3.2. 连续鞅平方的分解
      • 3.3. 连续鞅的交互变差过程

平方可积的连续鞅

1. 随机区间和简单过程

数学分析及实变函数论中, 在处理一般函数的命题时, 阶梯函数往往起着桥梁作用. 在随机过程中, 这个任务由所谓的简单过程承担, 而阶梯函数定义中的区间, 则由所谓随机区间所取代.

随机区间 τ , σ \tau, \sigma

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