qmt量化交易策略小白学习笔记第52期【qmt编程之商品期货数据】

qmt编程之获取商品期货数据

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主力合约生成规则

每个品种只有一个主连合约。主连合约于下一个交易日进行指向切换,切换前主连合约不变。当日成交量和持仓量都为最大的合约,确定为下一日主连合约,若当日成交量和持仓量都为最大的合约有多个,取其中的近月合约确定为下一日主连合约,若无当日成交量和持仓量同时最大的合约,取成交量最大的合约确定为下一日主连合约。

加权品种的价格规则

由当前品种全部可交易合约以实时持仓量为权重加权平均计算得到。 具体的计算方式是将该品种下所有交易合约价格和持仓量的乘积相加,得到的结果再除以这些合约持仓量的总和。

月份连续合约生成规则

月份连续合约是指将所有的相同月份合约连续拼接起来,生成的连续合约;

AP01.ZF为例:ap01的合成规则是将AP401.ZF,AP301.ZF,AP201.ZF,AP101.ZF.....等苹果一月份合约拼接起来的连续合约

中金所
名称主力连续代码加权合约代码开始时间退市时间备注
沪深 300 合约IF00.IFIFJQ00.IF2010-04-16
5 年期国债合约TF00.IFTFJQ00.IF2013-09-06
10 年期国债合约T00.IFTJQ00.IF2015-03-20
中证 500 合约IC00.IFICJQ00.IF2015-04-16
上证 50 合约IH00.IFIHJQ00.IF2015-04-16
2 年期国债合约TS00.IFTSJQ00.IF2018-08-17
中证 1000 合约IM00.IFIMJQ00.IF2022-07-22
30 年期国债合约TL00.IFTLJQ00.IF2023-04-21
大商所
名称主力连续代码加权合约代码开始时间退市时间备注
豆一合约a00.DFaJQ00.DF2005-01-03
豆二合约b00.DFbJQ00.DF2005-01-03
豆粕合约m00.DFmJQ00.DF2005-01-03
玉米合约c00.DFcJQ00.DF2005-01-03
豆油合约y00.DFyJQ00.DF2006-01-09
聚乙烯合约l00.DFlJQ00.DF2007-07-31
棕榈油合约p00.DFpJQ00.DF2007-10-29
聚氯乙烯合约v00.DFvJQ00.DF2009-05-25
焦炭合约j00.DFjJQ00.DF2011-04-15
焦煤合约jm00.DFjmJQ00.DF2013-03-22
铁矿石合约i00.DFiJQ00.DF2013-10-18
鸡蛋合约jd00.DFjdJQ00.DF2013-11-08
胶合板合约bb00.DFbbJQ00.DF2013-12-06
纤维板合约fb00.DFfbJQ00.DF2013-12-06
聚丙烯合约pp00.DFppJQ00.DF2014-02-28
玉米淀粉合约cs00.DFcsJQ00.DF2014-12-19
乙二醇合约eg00.DFegJQ00.DF2018-12-10
粳米合约rr00.DFrrJQ00.DF2019-08-16
苯乙烯合约eb00.DFebJQ00.DF2019-09-26
液化石油气合约pg00.DFpgJQ00.DF2020-03-30
生猪合约lh00.DFlhJQ00.DF2021-01-08
上海国际能源交易中心
名称主力连续代码加权合约代码开始时间退市时间备注
原油合约sc00.INEscJQ00.INE2018-03-27
20 号胶合约nr00.INEnrJQ00.INE2019-08-12
低硫燃料油合约lu00.INEluJQ00.INE2020-06-22
阴极铜合约bc00.INEbcJQ00.INE2020-11-19
集运指数(欧线)合约ec00.INEecJQ00.INE2023-08-18
广期所
名称主力连续代码加权合约代码开始时间退市时间备注
碳酸锂lc00.GFlcJQ00.GF2023-07-21
工业硅si00.GFsiJQ00.GF2022-12-22
上期所
名称主力连续代码加权合约代码开始时间退市时间备注
铝合约al00.SFalJQ00.SF2005-01-03
天然橡胶合约ru00.SFruJQ00.SF2005-01-03
燃料油合约fu00.SFfuJQ00.SF2005-01-03
铜合约cu00.SFcuJQ00.SF2005-01-03
锌合约zn00.SFznJQ00.SF2007-03-26
黄金合约au00.SFauJQ00.SF2008-01-09
线材合约wr00.SFwrJQ00.SF2009-03-27
螺纹钢合约rb00.SFrbJQ00.SF2009-03-27
铅合约pb00.SFpbJQ00.SF2011-03-24
白银合约ag00.SFagJQ00.SF2012-05-10
石油沥青合约bu00.SFbuJQ00.SF2013-10-09
热轧卷板合约hc00.SFhcJQ00.SF2014-03-21
锡合约sn00.SFsnJQ00.SF2015-03-27
镍合约ni00.SFniJQ00.SF2015-03-27
纸浆合约sp00.SFspJQ00.SF2018-11-27
不锈钢合约ss00.SFssJQ00.SF2019-09-25
氧化铝合约ao00.SFaoJQ00.SF2023-06-19
丁二烯橡胶合约br00.SFbrJQ00.SF2023-07-28
郑商所
名称主力连续代码加权合约代码开始时间退市时间备注
硬白小麦合约WT00.ZFWTJQ00.ZF2005-01-032012-11-22
强麦合约WS00.ZFWSJQ00.ZF2005-01-032013-05-23WS为旧的强麦合约代码,自WS 1305 停止执行
绿豆合约GN00.ZFGNJQ00.ZF2005-01-032010-03-23
棉花合约CF00.ZFCFJQ00.ZF2005-01-03
白糖合约SR00.ZFSRJQ00.ZF2006-01-06
PTA合约TA00.ZFTAJQ00.ZF2006-12-18
菜籽油合约RO00.ZFROJQ00.ZF2007-06-082013-05-15RO为旧的菜籽油合约, 自RO 1305 停止执行
早籼稻合约ER00.ZFERJQ00.ZF2009-04-202013-05-23ER为旧的早籼稻合约, 自ER 1305 停止执行
甲醇合约MA00.ZFMAJQ00.ZF2011-10-282015-05-15
普麦合约PM00.ZFPMJQ00.ZF2012-01-17
菜籽油合约OI00.ZFOIJQ00.ZF2012-07-16OI为新的菜籽油合约, 自OI 1307 开始执行
强麦合约WH00.ZFWHJQ00.ZF2012-07-24WH为新的强麦合约代码,自WH 1307 开始执行
早籼稻合约RI00.ZFRIJQ00.ZF2012-07-24RI为新的早籼稻合约, 自RI 1307 开始执行
玻璃合约FG00.ZFFGJQ00.ZF2012-12-03
菜籽粕合约RM00.ZFRMJQ00.ZF2012-12-28
油菜籽合约RS00.ZFRSJQ00.ZF2012-12-28
动力煤合约TC00.ZFTCJQ00.ZF2013-09-262016-04-08TC为旧的动力煤合约,自TC 1605 停止执行
粳稻谷合约JR00.ZFJRJQ00.ZF2013-11-18
甲醇合约MA00.ZFMAJQ00.ZF2014-06-17MA为新的甲醇合约代码,自MA 1506 开始执行
晚籼稻合约LR00.ZFLRJQ00.ZF2014-07-08
硅铁合约SF00.ZFSFJQ00.ZF2014-08-08
锰硅合约SM00.ZFSMJQ00.ZF2014-08-08
动力煤合约ZC00.ZFZCJQ00.ZF2015-05-18ZC为新的动力煤合约,自ZC 1605 开始执行
棉纱合约CY00.ZFCYJQ00.ZF2017-08-18
苹果合约AP00.ZFAPJQ00.ZF2017-12-22
红枣合约CJ00.ZFCJJQ00.ZF2019-04-30
尿素合约UR00.ZFURJQ00.ZF2019-08-09
纯碱合约SA00.ZFSAJQ00.ZF2019-12-06
短纤合约PF00.ZFPFJQ00.ZF2020-10-12
花生合约PK00.ZFPKJQ00.ZF2021-02-01
烧碱合约SH00.ZFSHJQ00.ZF2023-09-15
对二甲苯合约PX00.ZFPXJQ00.ZF2023-09-15

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